楼主: 牛肉干
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请问怎样确定美国的无风险利率 [推广有奖]

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牛肉干 在职认证  发表于 2010-5-28 13:55:25 |AI写论文

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我正在做关于期权定价的论文,需要确定无风险利率。无风险利率一般以短期国债为准,并且是年利率。我在yahoo-finance上查到了下面的数据,是美国当日的国债收益率,请问是按这个算吗?比如半年期国债利率是0.22%吗?这也太小了吧,是不是它这个数据不是年利率啊?请高手帮忙解答!
US Treasury Bonds Rates
MaturityYieldYesterdayLast WeekLast Month
3 Month0.140.140.140.12
6 Month0.220.210.20.23
2 Year0.850.780.710.95
3 Year1.351.251.151.53
5 Year2.162.011.982.42
10 Year3.363.193.213.69
30 Year4.254.094.094.57
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关键词:无风险利率 无风险 yesterday maturity Treasury 美国 利率 风险

回帖推荐

donati 发表于3楼  查看完整内容

理论上用国债 但是市场上用libor 不要用单个spot yield 工具支持的话放curve进去 或者手工插值取各个期限

本帖被以下文库推荐

沙发
iory1981 发表于 2010-8-21 14:07:32
现在美联储都是0利率了,这个就是年化数据了,经济危机之后,美联储早就把利率降低到0了。

藤椅
donati 发表于 2010-8-22 14:24:16
理论上用国债
但是市场上用libor
不要用单个spot yield 工具支持的话放curve进去 或者手工插值取各个期限
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板凳
stepuphigh 发表于 2010-8-24 00:39:36
LIBOR是浮动的,本身就是一个随机参数,恐怕用的时候模型会复杂些

报纸
牛肉干 在职认证  发表于 2010-8-24 17:17:38
没想到过这么久还有人回答 谢谢各位的热心~

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