如何用MATLAB 拟合出金融数据服从自由度为多大的T分布？

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因为写论文的原因，需要拟合出数据服从什么分布，现在已经知道不服从正态分布，MATLAB中只看到histfit()这个函数是画出带正态分布的直方图，可是就是没发现有带T分布的直方图，哪怕能画出T分布的图形也可以。有没有哪位高手能帮忙指点一下啊，万分感谢。

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关键词：MATLAB matla atlab 金融数据 Mat 数据 MATLAB 金融 拟合 自由度

用mle来拟合 或者tfit

具体的函数调用情况是怎么样啊？可否详细给出函数说明啊？？ 2# liuxin9023

t分布没有单独的直方图的

试试
histfit(rate,50,'tlocationscale')

t分布的参数拟合有两种方法：
一种是矩估计，自由度为n的t分布的方差为n/(n-2)，由样本方差var可以求得自由度n的矩估计为2*var/(var-1)

1. S=var(X);
   
2. n=2*S/(S-1);

复制代码

另一种是最大似然估计，t分布的极大似然估计有些难度，matlab没有自带函数，可以用mle函数

1. DF=mle(x,'pdf',@tpdf,'start',10);
   
2. y=tpdf(x,DF);

复制代码