求助：Johansen协整检验结果分析

如果显示至少存在一个协整关系的话，后面仍然会列出8个方程，到底哪一个才是协整的呢？从哪里能看出来？

只要最高阶的同阶单整序列有两个以上，比如y~I（2）有两个以上即可做协整。

只要最高阶的同阶单整序列有两个以上，比如y~I（2）有两个以上即可做协整。

本文来自: 人大经济论坛 EViews专版 版，详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewth ... 3&from^^uid=92538

此话当真？

你用哪种方法做的单位根检验？好像KPSS更好一些，我也正在学，等待高手解答

这样啊，我做出的结果正好是这样的，刚开始还不放心呢2# shanglu00

xiaoqijc 发表于 2010-12-5 00:26
只要最高阶的同阶单整序列有两个以上，比如y~I（2）有两个以上即可做协整。

这个是为什么？

做协整检验时，里面有好几个模式选项，估计你将这些选项弄错了，比如是否含有趋势、截距项等。

哈哈  同楼上

首先，只有同阶单整的序列才能进行协整检验  我用的是Johansen协整检验  是先对序列建立VAR选择最优滞后阶数  然后在VAR的基础上进行协整检验  滞后阶数比VAR的最后滞后阶数少1  

协整只是检验自己的设想是否正确。你在设定变量的时候要考虑到变量是否符合常规。应当是这样的：设定变量----协整检验-----修改变量-----再检验---。而不是：协整检验-----设定变量。理论上说的过去才能设定变量，要不然你自己无法解释得到的方程，也就没有意义。