时间序列的分析结果该怎么看？

或者说重点看哪些？意义是什么？麻烦高手说明下，最好解释下我这程序结果，多谢了，也许这个问题很弱智，但请大家认真回答下，小弟就这么多论坛币了，程序：（数据是外商投资相关数据，第一列为年份，后面几列分别为：我国职工年平均工资（元）、我国居民年消费水平（元）、我国年固定资产投资额（亿元）、我国年实际利用外资额（亿美元））
data wzy;
input date x1-x4;t=date-1979;
cards;
1980 762     238  539.13   17.47
1981 774     264     722.64   19.78
1982 793   288     1030.74  18.47
1983 826     316     1430.06  19.81
1984 974     361     1832.87   27.05
1985 1148 446     2543.19     47.6
1986 1290 497     3019.62     76.28
1987 1468 565     3640.86     84.52
1988 1689 714     4496.54     102.26
1989 1894 788     4137.73     100.6
1990 2140 833     4449.29     102.89
1991 2340 932     5508.8     115.54
1992 2711 1116 7854.98     192.03
1993 3371 1393 12457.88 389.6
1994 4538 1833 16370.33 432.13
1995 5500 2355 20019.3     481.33
1996 6210 2789 22913.5     548.05
1997 6470 3002 24941.1     644.08
1998 7479 3159 28406.2     585.57
1999 8346 3346 29854.7     526.59
2000 9371 3632 32917.7     593.56
2001 10870 3869 37213.5     496.72
2002 12422 4106 43499.9     550.11
2003 14040 4411 55566.6     561.4
2004 16024 4925 70477.4     640.72
2005 18364 5463 88773.6     638.05
2006 21001 6138 109998.2 670.76
2007 24932 7103 137323.9 783.39
2008 29229 8183 172828.4 923.95
2009 35273 9214 224846.7 900.3
;
proc arima data=wzy;
identify  var=x1(2);
estimate p=1 q=1;
forecast lead=2;
run;

1、        对残差t检验。双击左侧estimation 1、estimation 2、estimation 3下Autocorrelation Check of Residuals项，观察检验p值。如果所有的p值〉a，则支持H0：残差为白噪声.
2、        经过检验，模型p=1 q=1通过考核.
3、        对模型的参数进行检验. 双击左侧estimation 2下的第二项，发现p值说明所有参数均有意义
4、        展开Arima下第3子块Model Filters，双击Model for variable x1、Autoregressive Factors项、Moving Average Factors项，写出均值u？自回归因子f（B）？滑动平均因子q（B）

[img][/img]
5 代入公式 f (B) [ (1-B2) X1 - u ] = q (B)et,

先做出一个折线图，直观是否有季节性规律、线性不是非线性规律，再做出季节因子，函数等，用来预测未来一段时间的数据。

2# zschris
谢谢，但我新手不懂那些。。。最好能直接帮我看下这个程序的结果是什么意思~~~

可以用eviews做一下，先看一下有没有季节趋势，然后看长期趋势的影响，最后建立ARIMA模型

用EVIEWS软件啊 就出来了

谢谢4，5楼，但是必须要用SAS做~~~

结果贴图，没办法帖上去，你自己看那个输出结果就可以

不好意思，是etimation1