楼主: 走遍天涯
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在R语言中如何获得多期滞后和超前项 [推广有奖]

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楼主
走遍天涯 在职认证  发表于 2010-6-2 19:35:04 |AI写论文
10论坛币
我有一个外汇利率的时间序列数据,现在有两个任务:
1、获得变量aud滞后1期(t-1)、滞后30期(t-30)、超前1期(t+1)和超前30期的值(t+30),并求与当前aud值的差值;
2、根据每月月底的日期,向前取30个观测,并计算标准差,算作这个月的标准差。因为每个月的记录一般是20条左右,不足30条,所以要向前取。
比如数据里面的6/30/2004是月底,就要向前数30条记录,要数到日期为5/14/2004的记录。
不知道如何解决这些问题,特此求教。
还有,不知道R里面如何设置日期变量,有没有像SAS那样方便的日期函数?

部分数据:
date AUD
7/9/2004 0.7221
7/8/2004 0.7198
7/7/2004 0.7233
7/6/2004 0.7131
7/5/2004 0.7117
7/2/2004 0.7132
7/1/2004 0.7049
6/30/2004 0.6993
6/29/2004 0.6903
6/28/2004 0.6995
6/25/2004 0.7005
6/24/2004 0.6998
6/23/2004 0.6881
6/22/2004 0.6877
6/21/2004 0.6903
6/18/2004 0.6888
6/17/2004 0.6824
6/16/2004 0.6893
6/15/2004 0.6974
6/14/2004 0.6876
6/11/2004 0.6929
6/10/2004 0.6973
6/9/2004 0.6901
6/8/2004 0.7007
6/7/2004 0.7071
6/4/2004 0.6958
6/3/2004 0.6888
6/2/2004 0.6961
6/1/2004 0.7076
5/31/2004 0.7152
5/28/2004 0.7145
5/27/2004 0.7171

关键词:多期滞后 R语言 时间序列数据 date 时间序列 语言

沙发
zhujiwennihao 发表于 2010-6-3 11:20:14
可以使用eviews处理啊

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