中国A 股市场金融改革绩效研究———羊群效应测度模型修正

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1 论文标题
《中国A 股市场金融改革绩效研究———羊群效应测度模型修正》
2 作者信息
张博洋，蒲成毅
3 出处和链接
《晋中学院学报》（Journal of Jinzhong University）第33 卷第2 期2016 年4 月
4 摘要
在行为金融学领域，不成熟的股票市场中投资者存在大量盲目跟风和极度投机的现象，这些现象有可能造成股票市场的严重泡沫，甚至影响到整个资本市场。中国股市目前还处在转型期，市场机制、证券法和信息披露制度等还在建设和完善的过程中。中国A 股市场受金融改革影响的羊群效应现象明显，建立并修正CCK 模型（2000）可有效提高对于羊群效应检测的准确性。结果显示在中国A 股投资者之间存在羊群效应，而且在近五年的大盘下跌的交易日内更为明显。另外，在2010 年金融改革之后，羊群效应有了一定程度的减弱。整体结果，建议不断完善金融制度和股票投资环境。
5 关键词
羊群效应 CCK 模型 中国股市 CSAD测度
6 下载
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2020-4-30 09:24:00 上传

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关键词：羊群效应 CCK 模型 中国股市 CSAD测度