股票波动率模型与认股权证定价

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股票波动率模型与认股权证定价

Stock Volatility Models and the Pricing of Warrants


厦大

本文在对目前常用的众多波动率模型进行实证分析的基础上，本文利用Hong & Li （2005）非参数模型设定检验方法，比较各个模型的设定误差，寻找出模型设定误差最小的模型。在掌握标的股票价格波动率特征之后，利用蒙特卡罗模拟技术对对中国股权分置后上市发行的首支公司认股权证——宝钢权证做了系统的定价研究。

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关键词：波动率模型 股票波动率 认股权证 认股权 波动率 认股权证 厦大 波动率模型

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谢谢楼主的分享

文章不错，谢谢分享

谢谢楼主分享！！！

加入最简单的泊松跳跃，不足以解决收益率分布的尖峰厚尾特征。况且，GARCH+Jump或是SV+Jump存在着误设的情况。简单的练习一下还可以，写成论文不严谨！

谢谢楼主的分享啦啦