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N. Shephard (1996), Statistical aspects of ARCH and stochastic volatility, in Cox, D.R., Barndorff-Nielson, O.L.E. and Hinkley, D.V.(eds), Time Series Models in Econometrics, Finance and Other Fields(London: Chapman & Hall), 1-67提前谢谢了!

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关键词：波动率模型 波动率 econometrics Econometric Time Series Series 文章 模型