求助，国际金融计算题，最好给出具体的计算过程

1．在荷兰国际收支平衡表的T形账户中表示以下操作
（1）一项信贷期限为90天，价值100 000欧元的出口；
（2）一项用由一家伦敦银行付款的支票支付的，价值150 000欧元的进口；
（3）一家以鹿特丹为基地的荷兰银行公司在鹿特丹银行中1 000 000欧元的短期存款购买了德国政府发行的10年期的债券；（4）荷兰中央银行用500 000欧元从一家伦敦银行购买美元。
2．已知购买力平价和以下信息，在年末汇率将是多少？
（1）S0（瑞郎/英镑）＝4.00
（2）F1（瑞郎/英镑）＝4.10
（3）英国通货膨胀率＝每年10%
3．利用T形账户记录以下花旗银行、西敏寺银行和巴黎银行的交易
（1）US公司用以花旗银行为付款人的支票向英国石油公司支付100万美元；
（2）英国石油公司指示花旗银行向它在伦敦西敏寺银行的账户转入100万美元；
（3）西敏寺银行向巴黎国民银行借出100万美元；
（4）巴黎国民银行向法国电信支付5年期100万美元的贷款；表示这些银行在最后的交易结束后的头寸。
4．已知：
（1）S（瑞郎/美元）＝1.9720-1.9730
（2）三个月远期汇率1.9600-1.9650
计算出瑞郎对美元的升水或贴水。
5．假如你是一个英国的食糖生产商，希望能够在30天后支付货款200万美元。汇率（美元/英镑）卖出价＝1.6725。如果汇率升至1.6500，那么你到期的英镑收入应该是多少？如果你卖出远期，且F1/12（美元/英镑）卖出价＝1.6647，那么你到期的收入是多少？
6．假设
（1）S（丹麦克朗/美元）＝10.0000—10.0040
（2）3个月期的克朗利率：10—10.25
（3）3个月期的美元利率：6—6.25
使用单项套利方法确定3个月的远期汇率的标价范围。
7．已知标的资产的相关信息如下：
S＝100
μ＝1.20
d＝0.80
δ＝0.03
r＝0.10
1+δ＝1.03
R＝1+r＝1.10 X＝100
（1）求一期欧式看涨期权C0的价格。
（2）上述条件不变，求二期欧式看涨期权的价格
（3）上述条件不变，求二期美式看涨期权的价格