请教panel VAR估计和格兰杰因果检验

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请教：
动态面板做格兰杰因果检验，是不是分别估计约束和非约束方程，然后构造F统计量来检验？
另外我用InessaLove编的命令，但是她的命令没给出p值，看显著性是不是只能自己查表了？还有没有其它的方法估计panel VAR？还有一个问题是，假如我有3个变量，其中2个是平稳的，另外一个存在单位根，是否可以只对这一个变量进行差分，然后和其他2个变量进行PVAR估计，还是所有的变量都需要差分？

谨盼解惑，谢谢

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：Panel VAR 格兰杰因果检验 Panel 格兰杰因果 因果检验 VaR 格兰杰 Panel 因果 估计

xuewen_l95 发表于 2010-6-7 15:48
请教：
动态面板做格兰杰因果检验，是不是分别估计约束和非约束方程，然后构造F统计量来检验？
A: 是的。

另外我用InessaLove编的命令，但是她的命令没给出p值，看显著性是不是只能自己查表了？
A: 是的，这个应该不困难吧。1.645, 1.960, 2.576 分别对应 10%，5%和1%显著水平。

还有没有其它的方法估计panel VAR？
A: 我曾编写了一个相关命令。回头会制作成Panel B 视频。

还有一个问题是，假如我有3个变量，其中2个是平稳的，另外一个存在单位根，是否可以只对这一个变量进行差分，然后和其他2个变量进行PVAR估计，还是所有的变量都需要差分？
A: 我认为所有变量差分后进行分析比较好，这样结果比较容易解释，经济含义比较明确。

谨盼解惑，谢谢

请教：
动态面板做格兰杰因果检验，是不是分别估计约束和非约束方程，然后构造F统计量来检验？
A: 是的。

另外我用InessaLove编的命令，但是她的命令没给出p值，看显著性是不是只能自己查表了？
A: 是的，这个应该不困难吧。1.645, 1.960, 2.576 分别对应 10%，5%和1%显著水平。

还有没有其它的方法估计panel VAR？
A: 我曾编写了一个相关命令。回头会制作成Panel B 视频。

还有一个问题是，假如我有3个变量，其中2个是平稳的，另外一个存在单位根，是否可以只对这一个变量进行差分，然后和其他2个变量进行PVAR估计，还是所有的变量都需要差分？
A: 我认为所有变量差分后进行分析比较好，这样结果比较容易解释，经济含义比较明确。
对已经平稳的变量还能再进行差分吗？是否会有过度差分的问题。
谢谢连老师。

我认为可以进行。你可以先把两种情况都做一下，看看结果是否存在很大的差异。

好的，明白了，谢谢连老师