求问一道关于期权的题目

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考虑一家公司，它现在的市值为5 000 000元，债务为4 000 000元，10年到期，在到期前不支付债务利息，在到期日一次性连本带息还清。公司的股票回报率方差为0.5。公司不支付红利。利用期权定价模型确定：当无风险利率从5%无预期地涨为10%时，公司债务的价格和公司股票价格的变化。

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关键词：期权定价模型 股票回报率 无风险利率 股票价格 期权定价 题目 期权

1# 刘啊燕
这个问题我以前做过解答，见http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=669621&page=1#pid4456091

顶哈，能帮的帮，帮不上的顶

题目计算错误了，ST就不等于500W了

谢谢楼上各位，二楼的解答没有完全看明白。
是不是还隐含着，公司的价值不变的假设？