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<p>1：一种短期国库券的面值为1000000定价为970000期限为240 天。以年表示的未来240天的通货膨胀率为3%。则该债券的银行贴现收益率和有效年收益率为（）</p><p>&nbsp; 银行贴现收益率&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 有效年收益率</p><p>A&nbsp; 3%&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.5%</p><p>B&nbsp; 4.5%&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.74%</p><p>C&nbsp; 2.5%&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.74%</p><p>D&nbsp; 1%&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.5%</p><p>&nbsp;</p><p>2:: 一项买入期权执行价格为2元，其标的股票的价格为2.5元，上涨乘数为1.5，下跌乘数为0.5，无风险利率为6.5%。用二项期权定价模型，一期的买入价格是（）</p><p>&nbsp;A&nbsp; 0.73元&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; B 0.81元&nbsp;&nbsp; C.0.93元&nbsp;&nbsp;&nbsp; D 0.98元</p><p>&nbsp;</p>

[此贴子已经被作者于2008-11-3 17:41:24编辑过]

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关键词：期权定价模型 贴现收益率 无风险利率 通货膨胀率 年收益率 求助 高手 解决 帮忙