xtpcse结果不显著，xtgls结果显著

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我在用stata做面板数据，为什么用xtgls结果显著，p值很小。而用xtpcse时就不显著了，p值很大。即使一开始用固定/随机效应，p值也很小。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享1 收藏0 回帖

关键词：XTPCSE xtgls PCSE PCs xtp

我和你的一样，xtgls非常好，而xtpcse就有两个不显著了，不知道怎么调呢！

糊涂仙人 发表于 2012-8-3 12:15
我和你的一样，xtgls非常好，而xtpcse就有两个不显著了，不知道怎么调呢！

10-40个时间序列×10-20个截面面板的估计用PCSE比FGLS的估计更贴近现实(Parks,1967; Kmenta,1986)

糊涂仙人 发表于 2012-8-3 12:15
我和你的一样，xtgls非常好，而xtpcse就有两个不显著了，不知道怎么调呢！

10-40个时间序列×10-20个截面面板的估计用PCSE比FGLS的估计更贴近现实(Parks,1967; Kmenta,1986)

suiyuehong 发表于 2015-8-19 16:35
10-40个时间序列×10-20个截面面板的估计用PCSE比FGLS的估计更贴近现实(Parks,1967; Kmenta,1986)

我想请教下，您们做这些检验前做了单位根和协整检验了吗？

兔子的姐姐10 发表于 2015-12-26 11:14
我想请教下，您们做这些检验前做了单位根和协整检验了吗？

没有。我认为协整检验是对变量之间无明确理论关系，纯粹用计量关系寻找理论关联。如果前面有理论基础，完全不必。我只是在前期，符合xtpcse的检验，截面同期相关、异方差等。

suiyuehong 发表于 2015-8-19 16:35
10-40个时间序列×10-20个截面面板的估计用PCSE比FGLS的估计更贴近现实(Parks,1967; Kmenta,1986)

没有。我认为协整检验是对变量之间无明确理论关系，纯粹用计量关系寻找理论关联。如果前面有理论基础，完全不必。我只是在前期，符合xtpcse的检验，截面同期相关、异方差等。