请问连老师

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连老师，你好
我想问一下，在您高级教程里面，关于link test 的讲解中
为什么一下的两次回归中， _hat都是不显著了，这个不是被解释变量的predict的值吗？

谢谢

  sysuse auto, clear
   regress mpg weight displ foreign
   linktest
   * 或许是遗漏了重要的解释变量
   gen wei2 = weight^2
   reg mpg weight wei2 displ foreign
   linktest

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关键词：连老师 linktest Foreign predict regress 老师

我想主要的原因在于 _hat 和 _hat_sq 是高度共线性的。另外，虽然用 y 和 _hat 回归，后者的系数一定为 1，且应该高度显著，但增加了 _hat_sq 后，模型的形式成为非线性的了。
你可以看看 stata手册 [R] p.854 中有关 linktest 原理的介绍。

另外，也可以执行一下如下命令，以便更深入地理解：
sysuse auto, clear
reg mpg weight wei2 displ foreign
predict yhat
reg mpg yhat
gen yhat2 = yhat^2
reg mpg yhat*

谢谢连老师
我还想问一下，stata手册 [R] p.854 哪里可以找到？、
再次感谢

论坛上就有stata11的电子手册可以下载，搜一下。