你好连老师，关于GLS的问题

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你好连老师，我想确认一个细节，关于GLS回归中aweight选项，在您讲座的第二讲，也就是关于异方差的讲座中，您说
* 假设：Var(u_i) = sigma^2*z_i^2   != sigma^2
* y/z = c/z + a*(x/z) + b + u/z  (2)
*  y* = c*  +  ...        + u*
* Var(u*) = Var(u)/z_i^2 = sigma^2
*  模型(2)符合经典回归模型的假设条件，OLS估计讲是 BLUE 的。

这个没有问题，但是当你做GLS的时候，你用的命令是：
* 假设：sigma_i^2 = sigma^2*(a1*income + a2*income2)
    qui reg expend age ownrent income income2
    predict e , res
    gen e2 = e^2
    qui reg e2 income income2, noconstant
    qui predict p1
    reg expend age ownrent income income2 [aweight=1/p1]        

  这里我有点不明白，您上面的weights 是1/z 而实际操作的时候您给的是1/(p1), p1也就是异方差的估计值.我觉得aweight应该是1/sqrt(p1)。
在下面非线性的例子里面，您使用的仍然是异方差的估计是，而不是异方差估计值的开方。请明示.谢谢。


还有一个问题想问您就是在您做 G-Q test (Goldfeld-Quandt,1965) 的时候，
您写的指令是
local F = (RSS2/`k2') / (RSS1/`k1')
       dis in g "F = " in y `F'
       dis in g "P = " in y Ftail(`k1', `k2', `F')
但是我感觉P应该是F（k2, k1）分布。因为您在计算F-STATISTIC的时候，RSS2/K2是在分子上。不知道我理解的对不对，请指正。谢谢

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关键词：连老师 noconstant statistic constant predict 老师 GLS

速锐雪 发表于 2010-9-15 01:17
你好连老师，我想确认一个细节，关于GLS回归中aweight选项，在您讲座的第二讲，也就是关于异方差的讲座中，您说
* 假设：Var(u_i) = sigma^2*z_i^2   != sigma^2
* y/z = c/z + a*(x/z) + b + u/z  (2)
*  y* = c*  +  ...        + u*
* Var(u*) = Var(u)/z_i^2 = sigma^2
*  模型(2)符合经典回归模型的假设条件，OLS估计讲是 BLUE 的。

这个没有问题，但是当你做GLS的时候，你用的命令是：
* 假设：sigma_i^2 = sigma^2*(a1*income + a2*income2)
    qui reg expend age ownrent income income2
    predict e , res
    gen e2 = e^2
    qui reg e2 income income2, noconstant
    qui predict p1
    reg expend age ownrent income income2 [aweight=1/p1]        

  这里我有点不明白，您上面的weights 是1/z 而实际操作的时候您给的是1/(p1), p1也就是异方差的估计值.我觉得aweight应该是1/sqrt(p1)。
在下面非线性的例子里面，您使用的仍然是异方差的估计是，而不是异方差估计值的开方。请明示.谢谢。

A: 你的理解没错，这的确是我的疏漏，我会在日后的更新版本中更正的。多谢！


还有一个问题想问您就是在您做 G-Q test (Goldfeld-Quandt,1965) 的时候，
您写的指令是
local F = (RSS2/`k2') / (RSS1/`k1')
       dis in g "F = " in y `F'
       dis in g "P = " in y Ftail(`k1', `k2', `F')
但是我感觉P应该是F（k2, k1）分布。因为您在计算F-STATISTIC的时候，RSS2/K2是在分子上。不知道我理解的对不对，请指正。谢谢
A: 的确如你所言，我计算P值是，自由度写反了。多谢！