本人菜鸟，求助一个关于线性回归的问题

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本人在做毕业论文，要做一个市场指数的预测模型（前人都在用）， 我现在选择了沪深300指数的日收益率作为x，单个公司的日收益率作为y，有了前20天和前200天的数据，要预测之后的日收益率，应该怎么进行拟合，我做散点图拟合之后散点很乱，感觉没有什么规律，而且拟合度只有不到50%，请问我应该怎么做？

或者，我想请教，为何拟合度会那么低？我实在想不出问题出在哪里~

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关键词：线性回归 沪深300指数 沪深300 日收益率 预测模型 求助 线性回归 菜鸟

把数据适当做些变换后再来做散点图看看，比如做对数变换什么的。

时间序列数据啊……
其实这种做法本身不大合适~

日收益率波动本来就比较大
个股的日收益率和指数的日收益率相关度本来也比较低

4# fixed-income 嗯，我也觉得存在这个问题，但是前人都是这样做的，您看还有更合适的方法吗？或者只能凑合用这个模型？

1# yoyo1004
你给出做X和做Y的理由了吗？把原始数据取对数？试试

先对数据进行标准化，对数变换什么的，要先处理数据再进行分析嘛

呵呵，时间序列数据可能做线性回归不太合适。如果强行做也可以考虑，其实拟合度一般在经济类的做法中达到50%就可以了，因为你不可能考虑到所有的影响因素必定会影响到拟合度。散点图也只是一个大致的趋势，没有必要非要都附着在直线上，只需要有一个大致的向上或向下的即可。如果实在不行，也许就不是线性方程的数据，考虑用其他方法做吧。

echo_fl 发表于 2010-6-16 17:52
呵呵，时间序列数据可能做线性回归不太合适。如果强行做也可以考虑，其实拟合度一般在经济类的做法中达到50%就可以了，因为你不可能考虑到所有的影响因素必定会影响到拟合度。散点图也只是一个大致的趋势，没有必要非要都附着在直线上，只需要有一个大致的向上或向下的即可。如果实在不行，也许就不是线性方程的数据，考虑用其他方法做吧。

灰常同意

你这个是时间序列数据，为什么不考虑时间序列分析？不太适合做回归