计量经济模型诊断与检验

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

（1）同时存在自相关、异方差、多重共线性时 处理的顺序是什么？
（2）chow检验未过说明什么问题，要如何解决

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：计量经济模型 经济模型 计量经济 chow检验 多重共线性 EVIEWS 计量经济 模型检验与诊断

谈谈我对你的两个问题的理解，供参考
1、肯定首先要处理的是异方差，一般情况下就采用对变量进行取自然对数的方法；然后处理多重共线性，求变量的相关系数矩阵，逐一删除不显著的变量；对自相关，可采用添加ar项的方法进行。
2、chow检验即邹至庄检验，主要是检验模型系数的稳定性，如不过，只好回头还是在提高数据质量上下工夫，比如要对数据进行价格平减，取自然对数，进行差分等等，这样再重新建立模型进行检验。

第一，异方差自相关和多重共线性的解决没有严格的先后顺序。通常情况下，可以先选择异方差自相关稳健标准差解决异方差和自相关问题，然后可以通过删除引起多重共线性的变量解决共线性问题。
第二，chow检验时结构变动检验，没有通过检验表明要研究的问题不存在非线性，即是线性回归。

你的第二个解释没有听懂，貌似没有通过chow检验的要简单些？ 3# chenxiaoliang22

我的模型仅有两个解释变量，貌似不能删除。 2# gssdzc

gssdzc 发表于 2010-6-17 18:53
谈谈我对你的两个问题的理解，供参考
1、肯定首先要处理的是异方差，一般情况下就采用对变量进行取自然对数 ...

谢谢分享

chenxiaoliang22 发表于 2010-6-17 18:57
第一，异方差自相关和多重共线性的解决没有严格的先后顺序。通常情况下，可以先选择异方差自相关稳健标准差 ...

谢谢分享