求教：随机效应模型与变系数模型

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请问有谁知道在随机效应模型下怎么来做变系数模型分析吗？这两者应该是不冲突的啊，但我没法做出结果。望计量高手不吝赐教！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：随机效应模型 变系数模型 随机效应 变系数 模型分析 模型 求教 效应 随机 系数

随机效应本身已经包含了变系数的情况，不然怎么就随机呢，只有固定效应模型中才会有变系数模型和变截距之分

非常感谢了！

1# 戴桂林 我来回答下，楼下的回答其实是不正确的，随机效应和变系数模型事实上并不冲突的，随机效应模型可以用来做变系数模型的估计。如随机效应模型为y=x*beta+alpha+e,
beta为斜率系数，alpha为截距系数，e为误差项，e(i,t)=u(i)+v(i,t)，即存在随机效应。此时，如果楼主想做一个变系数模型估计，如：做东、中、西部地区的斜率项差异性分析，则可以按下列步骤进行，首先，构造东、中、西部虚拟变量D1、D2、D3，然后模型变为：y=(xm)*D1*beta1+(xm)*D2*beta2+(xm)*D3*beta3+(Xn)*beta+e,这里xm为楼主想要做变系数的解释变量，xn为除去xm之外的其他解释变量，如果所有解释变量都想做变系数，那么每个解释变量都按照上述方法操作，beta1、beta2和beta3分别代表东、中、西部地区的不同系数，注意，这里引入了三个虚拟变量，所以常数项去掉，否则将会出现完全多重共线性，当然，作者也可以只引入两个虚拟变量，然后保留常数项，个人认为，三个虚拟变量的做法更直接表示出系数的差异，建议采用。不知道楼主是否已经知道如果在随机效应下做变系数模型了。最后再强调一次，固定效应和随机效应与变系数模型并不冲突。

qingqing840322 发表于 2010-7-8 23:24
1# 戴桂林 我来回答下，楼下的回答其实是不正确的，随机效应和变系数模型事实上并不冲突的，随机效应模型可 ...

请问你说的这个如何在EVIEWS中操作

qingqing840322 发表于 2010-7-8 23:24
1# 戴桂林 我来回答下，楼下的回答其实是不正确的，随机效应和变系数模型事实上并不冲突的，随机效应模型可 ...

不明白啊!

kemufei 发表于 2010-6-26 19:27
随机效应本身已经包含了变系数的情况，不然怎么就随机呢，只有固定效应模型中才会有变系数模型和变截距之分

层主说的不完全对，随机效应也有随机效应变系数模型和随机效应变截距模型