[学科前沿] 国泰安股指期货套利分析报告 [推广有奖]

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sqsfox 发表于 2010-6-30 11:43:07 |AI写论文

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根据海外主要市场股指期货上市表现情况来看，股指期货上市初期套利机会较多，但随着市场发展，期现套利机会迅速减少。并且在上市初期期现套利的收益空间较大，可以说是暴利收益，但随着市场的发展和成熟，期现套利收益空间会迅速下降。但是，收益的缩小并不代表套利机会消失，市场的波动还是会带给投资者许多瞬间的套利机会。
怎样才能抓住这稍纵即逝的机会是每位套利者非常关心的问题。本文从期现套利的基本原理出发，然后对IF1005和IF1006（截止至2010年6月18日收盘）两份当月合约出现的套利机会进行统计分析，以发现其中的套利机会。最后对机构参与套利后的市场进行了展望。[local]1国泰安股指期货套利分析报告[/local]