混合回归结果比固定效应结果显著怎么办?

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豪斯曼检验和F检验都说明需要用固定效应模型,但是用固定效应模型分析的结果不如用混合回归结果显著,这要怎么解决?

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关键词：固定效应 混合回归 回归结果 怎么办 固定效应模型

老实说，我完全不相信混合回归之结果。

黃河泉 发表于 2020-6-7 16:53
老实说，我完全不相信混合回归之结果。

黄老师，现在好多核心期刊的文章是微观面板数据也用混合回归做，不控制个体固定效应，只加年份和行业虚拟变量为什么混合回归结果不太可信呢

yinglc675567882 发表于 2020-11-3 12:54
黄老师，现在好多核心期刊的文章是微观面板数据也用混合回归做，不控制个体固定效应，只加年份和行业虚拟 ...

只加年份和行业虚拟变量也是一种固定效应。

黃河泉 发表于 2020-11-4 08:13
只加年份和行业虚拟变量也是一种固定效应。

所以请问加上年份和行业虚拟变量进行混合回归是可行的吗

Prismm 发表于 2021-2-10 11:58
所以请问加上年份和行业虚拟变量进行混合回归是可行的吗

在财务领域算是很平常的一个作法。

Prismm 发表于 2021-2-10 11:58
所以请问加上年份和行业虚拟变量进行混合回归是可行的吗

加了年份和行业，那就不叫混合回归啦，那就是固定效应了。记住一点，模型是模型，命令是命令，不要把命令和模型混为一谈，即使你用reg命令加年份加行业固定效应，那也是固定效应，不是混合回归。

请问楼主，最后怎么解决的？

黃河泉 发表于 2021-2-10 15:39
在财务领域算是很平常的一个作法。

黄老师，之前遇到问题您热心帮助我解决了，看到这个帖子我也遇到同样的问题，我用reg混合回归的结果很显著，而使用固定效应xtreg固定个体或者双向固定，固定个体和年份结果显著的很少，请问老师这个问题该如何解决，迟迟推动不下去。我的变量一共有10几个

121234567891 发表于 2021-12-15 12:26
黄老师，之前遇到问题您热心帮助我解决了，看到这个帖子我也遇到同样的问题，我用reg混合回归的结果很显著 ...

这个不好处理，要很多尝试，但 POLS 之结果我是完全无法相信的。