固定效应与ols混合回归系数一样？

求助大佬，下面是3年4个人的面板数据，我用固定效应与ols得到的收入对经验的系数一样?两个模型不是不一样吗？
固定效应模型用的
xtset 个人ID 年份
xtreg 收入 经验,fe



混合OLS回归用的 reg 收入 经验 var7-var10,nocon


Example generated by -dataex-. To install: ssc install dataex
clear
input float(个人ID 年份 收入 教育 经验 var7 var8 var9 var10)
1 2017 2000  5  3 1 0 0 0
1 2018 2500  5  4 1 0 0 0
1 2019 2300  5  5 1 0 0 0
2 2017 3000  9  9 0 1 0 0
2 2018 3300  9 10 0 1 0 0
2 2019 3700  9 11 0 1 0 0
3 2017 4100 11  7 0 0 1 0
3 2018 5000 11  8 0 0 1 0
3 2019 5200 11  9 0 0 1 0
4 2017 9000 12  2 0 0 0 1
4 2018 9500 12  3 0 0 0 1
4 2019 9900 12  4 0 0 0 1
end
[/CODE]

唐唐糖糖 发表于 2021-6-7 18:14
才学不懂，我是不是把混合ols估计理解错了？混合ols的话，var7-10与经验无关，所以可以放在误差项，就不用 ...

直接用固定效应模型分析就可以了，这个是更加general的模型，

其实不需要比较固定效应与随机效应模型，一般而言

因为你这里var7-var10 已经相当于是一个个体异质性了。在reg中这个正好等同于个体效应。所以与面板下的FE是一致的

xtreg，fe的本质就是reg I. id，所以当然是一样的啦。标准误应该是有一点点差异的

wdlbcj 发表于 2021-6-7 16:16
因为你这里var7-var10 已经相当于是一个个体异质性了。在reg中这个正好等同于个体效应。所以与面板下的FE是 ...

才学不懂，我是不是把混合ols估计理解错了？混合ols的话，var7-10与经验无关，所以可以放在误差项，就不用回归。然而我把它包括在回归中，所以其实和固定效应回归一样？

唐唐糖糖 发表于 2021-6-7 18:14
才学不懂，我是不是把混合ols估计理解错了？混合ols的话，var7-10与经验无关，所以可以放在误差项，就不用 ...

较精确来说，你的是 LSDV (least squares dummy variables) 方法，可以证明，其之估计结果与 FE 是一样的。

wdlbcj 发表于 2021-6-7 20:19
直接用固定效应模型分析就可以了，这个是更加general的模型，

其实不需要比较固定效应与随机效应模型， ...

懂了，谢谢啦

黃河泉 发表于 2021-6-8 07:41
较精确来说，你的是 LSDV (least squares dummy variables) 方法，可以证明，其之估计结果与 FE 是一样的 ...

嗯嗯，谢谢黄老师。我理解的是虚拟最小二乘法，把每一个横截面设置不同截距，而固定效应平均了截距。