混合回归和固定效应结果相反，求问如何处理

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老师好，我在stata实证时发现混合回归核心变量显著且正常。但是加入固定效应和随机效应后，核心变量符号都变为负了。百思不得其解，不明白是为什么。在设置xtset id year时结果全不正常，但是设置成xtset year id 就很好，求指教！

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关键词：固定效应 混合回归 百思不得其解 xtset Stata 固定效应 混合回归 引力模型

1、一般的实证应用分析，特别是宏观经济分析，很少采用随机效应，因为研究对象不是从某个总体中随机抽取的样本。如果只从计量的角度考虑，应该进行三个检验：1）pool vs fe; 2) pool vs. re; 3) fe vs. re；（pool是混合模型，fe是固定效应；re是随机效应）
2、如果是xtset id year,  xtreg y x, fe = reg y x i.id，就是说只考虑了地区单固定效应；类似地，xtset year id,  xtreg y x, fe = reg y x i.year 只考虑年份固定效应。但是，有的时候需要考虑地区年份双固定效应模型，即xtset id year, xtreg y x i.year, fe 或 reg y x i.id i.year

诸生似者稀7 发表于 2019-7-23 21:01
1、一般的实证应用分析，特别是宏观经济分析，很少采用随机效应，因为研究对象不是从某个总体中随机抽取的样 ...

非常感谢老师的回答。我的就是在xtset id year之后，无论固定时间还是国家都是符号与预期相反，混合回归的时候一切都正常。试了很多次都不明白原因，数据没有极端值，没有多重共线，没有单位跟。心急如焚

ksggg 发表于 2019-7-24 08:46
非常感谢老师的回答。我的就是在xtset id year之后，无论固定时间还是国家都是符号与预期相反，混合回归的 ...

请问你是怎么解决的呢？急问~

ksggg 发表于 2019-7-24 08:46
非常感谢老师的回答。我的就是在xtset id year之后，无论固定时间还是国家都是符号与预期相反，混合回归的 ...

请问你是怎么解决的呢？急问~

ksggg 发表于 2019-7-23 19:14
老师好，我在stata实证时发现混合回归核心变量显著且正常。但是加入固定效应和随机效应后，核心变量符号都变 ...

请问混合回归的命令是什么？

007wenzi 发表于 2020-3-31 15:32
请问混合回归的命令是什么？

混合回归：reg y x1 x2, vce(cluster id)；
固定效应回归（只控制个体）：reg y x1 x2 i.id, vce(cluster id)；
固定效应回归（同时控制个体和时间）：reg y x1 x2 i.year i.id, vce(cluster id)。

请问下固定效应回归（只控制个体）：reg y x1 x2 i.id, vce(cluster id)中，个体怎么控制呢

jing-y 发表于 2020-3-4 08:26
请问你是怎么解决的呢？急问~

我也想指导怎么解决的

面包牛奶 发表于 2020-8-16 11:46
请问下固定效应回归（只控制个体）：reg y x1 x2 i.id, vce(cluster id)中，个体怎么控制呢

只控制个体的固定效应就是：xtreg y x1 x2, fe r
固定效应就是控制个体的，如果需要控制时间再加上i.year，此时就是双向固定效应了：xtreg y x1 x2 i.year, fe r