在多工具变量(可能是弱的)下对各参数和设定的估计和推断

相似文件 换一批

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

最近几十年里，已经发展了用于处理以许多工具变量为特征的工具变量回归的计量经济学工具。我们引入一个命令mivreg，它使用许多(可能是弱的)工具变量在线性工具变量回归中实现一致的估计和检验。mivreg涵盖了同方差和异方差环境，对误差非正态性和投影矩阵极限具有非稳健和稳健的估计量，以及无论修正矩是否存在的参数检验和设定检验。我们还使用mivreg运行了一个小型模拟实验，并演示了mivreg如何与真实数据一起工作。

Many instruments: Implementation in Stata

Stanislav Anatolyev (sanatoly@nes.ru) and Alena Skolkova (alena.skolkova@cerge-ei.cz)
Additional contact information

Stata Journal, 2019, vol. 19, issue 4, 849-866

Abstract: In recent decades, econometric tools for handling instrumental-variable regressions characterized by many instruments have been developed. We introduce a command, mivreg, that implements consistent estimation and testing in linear instrumental-variables regressions with many (possibly weak) instruments. mivreg covers both homoskedastic and heteroskedastic environments, estimators that are both nonrobust and robust to error nonnormality and projection matrix limit, and parameter tests and specification tests both with and without correction for existence of moments. We also run a small simulation experiment using mivreg and illustrate how mivreg works with real data.

​ mivreg.rar (46.86 KB, 需要: 10 个论坛币)

2020-6-15 19:33:03 上传

需要: 10 个论坛币  [购买]

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：工具变量 instrumental nonnormality Environments Instruments

miivfind-master.rar (2.56 MB)

2020-6-15 19:46:51 上传

MIIVFindMain.pdf (2.74 MB, 需要: 10 个论坛币)

2020-6-15 19:38:13 上传

需要: 10 个论坛币  [购买]

bpbounds.rar (13.21 KB, 需要: 2 个论坛币)

2020-6-15 19:37:47 上传

需要: 2 个论坛币  [购买]

miivfind-master.zip (4.46 KB, 需要: 10 个论坛币)

2020-6-15 19:35:59 上传

需要: 10 个论坛币  [购买]

npiv.rar (737.77 KB, 需要: 5 个论坛币)

2020-6-15 19:34:29 上传

需要: 5 个论坛币  [购买]

robivreg.rar (18.1 KB, 需要: 10 个论坛币)

2020-6-15 19:34:18 上传

需要: 10 个论坛币  [购买]

mivreg_dta.rar (47.25 KB, 需要: 10 个论坛币)

2020-6-15 22:47:04 上传

需要: 10 个论坛币  [购买]