面板工具变量的交叉项问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

普通回归可以y=a+bx1+cx2+dx2*x3,面板工具变量回归也可以y=a+bx1+cx2+dx2*x3吗，其中x2是内生变量，选取变量z作为工具变量？
使用xtivreg y x1 x2*x3 (x2=z),fe
但是回归后会出现
Instrumented: x2
Instruments:x1，x2*x3，z，说明系统认为x2*x3也是外生的，而实际上不是，该如何解决

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：工具变量 交叉项 Instruments Instrument XTIVREG 如何

你应该把z*x3也作为工具变量

可是从经济含义上讲不通，变成x2是通过z以及z*x3来影响y的

困惑ing

如果x2是内生变量的话，x2*x3应该也是内生变量，需要找到一个工具变量：x2*x3=z'
使用xtivreg y x1 x2*x3 (x2*x3 =z'),fe