豪斯曼检验内生性的结果为负

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利用huausman检验面板数据内生性是否存在时，结果为负且没有显示p值
希望各位老师指点，谢谢你们！  以下是stata结果。。。。
. xtreg TL1 lnbrand wppatent  LNPGDP open2 soe , fe

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        465
Group variable: provi                           Number of groups  =         31

R-sq:                                           Obs per group:
     within  = 0.3056                                         min =         15
     between = 0.2576                                         avg =       15.0
     overall = 0.0279                                         max =         15

                                                F(5,429)          =      37.77
corr(u_i, Xb)  = -0.4274                        Prob > F          =     0.0000

------------------------------------------------------------------------------
         TL1 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
     lnbrand |   .6173789   .1948867     3.17   0.002     .2343274     1.00043
    wppatent |   .2208509    .032952     6.70   0.000     .1560834    .2856183
      LNPGDP |  -3.373785    1.07699    -3.13   0.002    -5.490618   -1.256953
       open2 |  -3.000428   1.472878    -2.04   0.042    -5.895384   -.1054723
         soe |  -.2478109   .1074765    -2.31   0.022    -.4590568   -.0365649
       _cons |   35.87641   9.498558     3.78   0.000     17.20691    54.54592
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  8.5590016
     sigma_e |  2.5999525
         rho |  .91552026   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0: F(30, 429) = 33.03                    Prob > F = 0.0000

.
. estimates store fe

.
. xtivreg TL1 wppatent  LNPGDP open2 soe (lnbrand=L.lnbrand), fe

Fixed-effects (within) IV regression            Number of obs     =        434
Group variable: provi                           Number of groups  =         31

R-sq:                                           Obs per group:
     within  = 0.3134                                         min =         14
     between = 0.3047                                         avg =       14.0
     overall = 0.0923                                         max =         14

                                                Wald chi2(5)      =    3767.71
corr(u_i, Xb)  = -0.5788                        Prob > chi2       =     0.0000

------------------------------------------------------------------------------
         TL1 |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
     lnbrand |    1.04855   .3163032     3.32   0.001     .4286071    1.668493
    wppatent |   .2121652   .0371197     5.72   0.000     .1394119    .2849185
      LNPGDP |  -5.912044   1.285789    -4.60   0.000    -8.432144   -3.391945
       open2 |  -2.304316   1.533355    -1.50   0.133    -5.309636    .7010043
         soe |  -.5301802    .196464    -2.70   0.007    -.9152425   -.1451179
       _cons |   58.61467   11.37075     5.15   0.000     36.32841    80.90094
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  9.3289086
     sigma_e |  2.4600183
         rho |  .93498415   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F  test that all u_i=0:     F(30,398) =    36.05          Prob > F    = 0.0000
------------------------------------------------------------------------------
Instrumented:   lnbrand
Instruments:    wppatent LNPGDP open2 soe L.lnbrand
------------------------------------------------------------------------------

.
. estimates store fe_iv

.
. hausman fe_iv fe

                 ---- Coefficients ----
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
             |     fe_iv          fe         Difference          S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
     lnbrand |     1.04855     .6173789        .4311711        .2491323
    wppatent |    .2121652     .2208509       -.0086857        .0170891
      LNPGDP |   -5.912044    -3.373785       -2.538259        .7023861
       open2 |   -2.304316    -3.000428        .6961122        .4263876
         soe |   -.5301802    -.2478109       -.2823693        .1644594
------------------------------------------------------------------------------
                         b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtivreg
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

                  chi2(5) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =   -30.92    chi2<0 ==> model fitted on these
                                        data fails to meet the asymptotic
                                        assumptions of the Hausman test;
                                        see suest for a generalized test

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关键词：豪斯曼检验 内生性 豪斯曼 coefficients fixed-effect

把原先的命令hausman fe_iv fe，改为 hausman fe  fe_iv 试试

yzshine 发表于 2020-6-21 23:59
把原先的命令hausman fe_iv fe，改为 hausman fe  fe_iv 试试

改了之后就显示正常，但是一般不是hausman fe_iv fe 吗
hausman  fe fe_iv

                 ---- Coefficients ----
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
             |       fe         fe_iv        Difference          S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
     lnbrand |    .6173789      1.04855       -.4311711               .
    wppatent |    .2208509     .2121652        .0086857               .
      LNPGDP |   -3.373785    -5.912044        2.538259               .
       open2 |   -3.000428    -2.304316       -.6961122               .
         soe |   -.2478109    -.5301802        .2823693               .
------------------------------------------------------------------------------
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
          B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtivreg

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

                  chi2(5) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =       30.92
                Prob>chi2 =      0.0000
                (V_b-V_B is not positive definite)

                              

ddttcai 发表于 2020-6-22 13:37
改了之后就显示正常，但是一般不是hausman fe_iv fe 吗
hausman  fe fe_iv

说实话，不建议做这种检验，因为这种检验的信度是非常令人怀疑的。

Sea.Zeng 发表于 2020-6-22 20:36
说实话，不建议做这种检验，因为这种检验的信度是非常令人怀疑的。

那一般做什么检验来检测内生性呢，看到陈强老师的书上一般都以豪斯曼检验为例

Sea.Zeng 发表于 2020-6-22 20:36
说实话，不建议做这种检验，因为这种检验的信度是非常令人怀疑的。

那么正常用 hausman fe_iv fe  显示的结果为负，这个结果说明了什么呢

ddttcai 发表于 2020-6-22 23:56
那么正常用 hausman fe_iv fe  显示的结果为负，这个结果说明了什么呢

豪斯曼检验常常出现这种情况，这个结果没有说明任何问题。但就算是出现了正常的结果，也不能依据此来判断是否有内生性。

Sea.Zeng 发表于 2020-6-23 09:07
豪斯曼检验常常出现这种情况，这个结果没有说明任何问题。但就算是出现了正常的结果，也不能依据此来判断 ...

那要依据什么来判断有无内生性呢？谢谢您

ddttcai 发表于 2020-6-23 13:14
那要依据什么来判断有无内生性呢？谢谢您

原则上说，内生性是无法在统计上检验的，必须通过理论来说明是否有内生性。但是要从理论上完全说明清楚，是比较困难的。因此，在大多数情况下，最严谨的做法是默认有内生性，然后去解决内生性。内生性的解决，比判断是否有内生性更为重要。

Sea.Zeng 发表于 2020-6-23 14:34
原则上说，内生性是无法在统计上检验的，必须通过理论来说明是否有内生性。但是要从理论上完全说明清楚， ...

我明白了，谢谢您