多元GARCH进行多步预测

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请求高手帮助，由于论文需要，现在用WINRATS软件，对多个投资组合进行参数估计，最终目的是对投资组合未来的风险价值VaR进行预测，希望高手指点一些，通过多元GARCH参数估计之后，如何进行风险价值VaR预测？
        比如：我研究的数据是两个投资组合，期间为2006-10-16到2010-03-12，通过DCC-GARCH模型估计出方差协方差矩阵Ht 后，想进行样本内与样本外投资组合的风险价值（VaR）预测,样本内区间为2009-10-16到2010-03-12；样本外区间为2010-03-12到2010-07-01，应该如何编程实现？希望高手指点！！
千恩万谢！！！！

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关键词：多元GARCH GARCH ARCH ARC RCH GARCH 预测

你是怎么用DCC-GARCH模型估计出方差协方差矩阵Ht 的啊？

in the sample and out of sample? GARCH forcast function?

在 winrats 里面实现的，可以直接输出，如果需要程序的话，可以给我联系，我发给你