多元GARCH

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将多元GARCH的方差和协方差引入均值方程，如何在EVIEWS实现？

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关键词：多元GARCH GARCH ARCH ARC RCH 如何

我尝试了一下貌似跟单独做GARCH有点区别，建立纳斯达克日收益率（Rnsdk），和上证日收益率序列（RSZZS），在EVIEWS主界面点击Object-New object-System，第一行输入Rnsdk=C（1），第二行输入 Rszzs=C(2),再点击系统框上的Proc-Etimate 选择ARCH-CONDITION什么什么，后面有许多框框可以选择的，选择你需要的方法进行估计，但是做出来的结果跟你单独用这两个序列做GARCH的有微小的区别，比如系数可能在0.00003-5之间波动，概率也是。