t-sig方法

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有没有高手知道时间序列中滞后期的确定方法:t-sig,怎么操作啊?

不知道EVIEWS中有没有可以得到这个统计量的命令呢?

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关键词：EVIEWS Views Eview view 时间序列 统计

t-sig 关于滞后期的选择问题， Perron(1989，Econometrica) 并被Hall(1994,Journal of business and economic statistics) 所发展， 以及被Ng-Perron(JASA) 用计算机模拟所表明，它比一般传统的信息准则要好。

具体的思路是：跟所有的方法一样， 给出一个最大的滞后期K_max, 然后把这个滞后期系数的t-统计量，与10%的临界值 约1。645， 或者1。6 进行比较。

如果t>1.645（显著）, 那么就选择这个滞后为方程的滞后。

如果t<1.645,（不显著） 那么 滞后就往下降一阶。

如此判断下去。 知道 最后的滞后显著为止， 如果都不显著， 则滞后选为零。

如果eviews 里面， 只要会编程序的话，就能够计算t-值得话， 就应该能够做， 但是，要是希望像ADF那样，在eviews视窗里面 简单的地点击鼠标，好像不太可能。