请问 连老师 一个 面板数据的问题，已解决，感谢连老师的帮助。

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

1、如何用Stata实现，时间固定效应模型的广义最小二乘GLS回归？
2、如何用Stata实现，个体固定效应模型的GLS回归？
3、如何用Stata实现，双固定效应模型的GLS回归？
学生看XtGLS命令里面没有 固定效应。做论文卡在了这里，希望能得到连老师的 帮助。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏5 回帖

关键词：面板数据 连老师 已解决 双固定效应模型 固定效应模型 数据 老师 面板

你所言的“GLS回归”具体是什么意思？

感谢连老师。就是 广义最小二乘。或者是FGLS。就是我的 样本 异方差很严重。所以想 用 广义来做。检验显示要用 固定效应模型。您在 stata版里面的 回答的 方法，

preserve

xtdata csr ac fsp ccp dp bs bm du mi pmc ls roe eps si grow , fe clear

xtgls csr ac fsp ccp dp bs bm du mi pmc ls roe eps si grow, p(h) corr(ar1)

显示 未找到时间变量。学生，初学stata，论文着急。只能 厚着 脸皮来问您了。万分感谢。 2# arlionn

显示，variable year not found。就不行了。

我觉得你应该看看你的数据的问题，有没有定义时间变量，等等，或者你把你的数据贴出来一部分，让连老师瞧瞧！

你好 已经 通过 tsset company year定义了呢。 5# jayvan

year
也是有的。是不是 那个 clear的问题呢？》初学stata，请教一下。

是xtdata的问题。
其实，说到底，你想在统计推断过程中控制异方差或序列相关，得到robust s.e.。
你直接采用 xtscc 命令，或采用 xtreg , fe robust 命令即可。
至于时间效应，你可以采用如下命令加入一些时间虚拟变量即可：
tab year, gen(dum_yr)
drop dum_yr1
xtscc y x1 x2 dum_yr*, fe              // robust to HET, AR, and panel correlation
* or
xtreg y x1 x2 dum_yr*, fe robust  // robust to  HET and ARr

感谢连老师。昨晚自习室关门就走了，今早论坛一直进不来。现在才来回复您。祝您愉快。 8# arlionn

8# arlionn
请问连老师，sys-GMM（twostep)模型如何求稳健标准差？用什么命令？敬请赐教。