交易纪录 [推广有奖]

1231楼

yoyodave 发表于 2010-12-6 10:38:05

feng-pan
我有个问题一直无法解决，也想不明白，不知道你知不知道答案。

如果做市商发现有个帐户可以以非常快的速度赢利，输钱和赢钱的概率比接近1：18，如果再加上与之配套的资金管理比例接近于1：36，也就是这个账户可以很轻松地一个月翻5倍，那么做市商会如何对待这样的账户呢？这种账户潜在的风险是什么呢？我指的是做市商做手脚。

1232楼

greenwisher 发表于 2010-12-6 11:43:29

aimms 发表于 2010-12-6 00:32
另外，James Simon的程式交易和人的水平比，优势，劣势各是什么？？？

James Simon我不认识。不过我的确很粗浅的研究过一阵程式交易，说说体会吧。

优势的话：

你完全不用考虑交易心理的问题。不用给电脑做心理测试、不用担心它会情绪不好、不用强调交易纪律。
按照Van K. Tharp的说法，交易心理的问题占据60%的比重。如果你用电脑交易，那么这60%你就不用担心了，解决剩下的40%就好了。
电脑可以24小时同时盯所有的盘，而人做不到。
电脑可以在几毫秒内交易，人做不到。如果你用的系统对交易速度有很高的要求，那么用电脑确实是一大优势。

劣势的话：

程式系统对基于指标的交易系统比较适用，对于基于形态的交易系统就很难用。举个例子，如果你的买入点是SMA10>SMA20，用程式交易就很合适。但是如果你的系统买入点是“双底形态突破颈线时”，那就困难了。因为对电脑来说，pattern recognition是一大难题。你怎样教会电脑认出双底和颈线呢？至少我的编程功力还达不到。就我看来，现在的电脑程式，只能认出极简单的蜡烛图模式，比如说锤头线、十字线等。涉及多根线组合的，比如双飞乌鸦啊，乌云盖顶啊，就会认错。
电脑无法处理突发新闻，数据公布等信息，没法对市场做出一个big picture的判断。到底市场是在趋势、暂停、回调还是反转，电脑无法作出判断。因此程式交易仍然需要人的介入，在市场异动的时候要及时关闭程式交易系统。
你需要有高超的编程水平，如果没有则需要花时间去学（时间成本）或者请一个软件工程师帮你（金钱成本）。投行开发一个交易系统大约需要的成本是1000万美元，开发周期6个月，而其寿命一般不超过12个月。
即使是程式交易的拥护者，也不得不承认，最赚钱的交易者始终人。电脑在国际象棋上也许可以战胜人类，但是在交易上现在还做不到。

程式交易能不能赚钱？当然是能的。
但是是不是一旦开发出来，就像提款机一样源源不断自动吐钱？
不可能，市场在不停变化，它需要不断的优化调整维护。而且它有寿命，总有寿终正寝的一天。

另外，metatrader 4（这是一款以程式交易见长的外汇交易平台）每年会举行自动交易比赛（2009年除外）。所有参赛者提供自己的自动交易系统，初始账户10000元，在实盘环境下模拟交易3个月（从10月初到12月底），然后看谁的账户资金最多。

现在，MT4的2010年自动交易大赛正在如火如荼的进行中，大家可以点击下面的链接看看这些自动交易系统都赚了多少钱，呵呵。
http://championship.mql5.com/2010/en/