交易纪录

18世纪初的股价图, 没有图标, 没有技术分析,  却有一个完美的头肩顶:


这个证据, 说明技术分析不仅仅是自我实现这么简单, 它背后反映的原理, 是上百年以来都客观存在的.

feng-pan 发表于 2011-1-15 02:35
这两天想做一些外汇交易系统的back testing，在meta trater 4上面搞来搞去也没有搞明白。

有没有什么傻瓜型的软件不编程就能做back testing的？  有人知道吗。。。。

http://www.youtube.com/watch?v=IX-CQfz2GUA&feature=related

feng-pan 发表于 2011-1-15 02:35
这两天想做一些外汇交易系统的back testing，在meta trater 4上面搞来搞去也没有搞明白。

有没有什么傻瓜型的软件不编程就能做back testing的？  有人知道吗。。。。

据我所知，几乎所有的平台都是需要简单的脚本语言编程。TradeStation的easy language，MT4的MQL4，MT5的MQL5。其实MT系列算是我看到的最难的，因为他们的脚本语言根本不能叫做脚本语言，基本就是C++的语法。一本编程手册2500多页，几乎就是一本面向对象编程的入门书。我只能说这帮俄国佬写编译器太偷懒了。

编程这个东西，要么自己学，要么出钱找程序员做。2者都不想的话，呵呵，只能用人力back testing引擎罗。自己打开图表把出入点标出来，然后用excel做report。不是开玩笑，是真的。很多没法量化的交易策略就是用这种方法测试的。

Adventures of a currency trader里面有描述2个trader一个周末测试了1000个trade。花点时间其实不难的。

测试多少次才够呢？The Complete Guide to Day Trading里面提供了如下表格

Number of trades	Margin of Error
50	14%
100	10%
200	7%
300	6%
500	4%

怎么算出来的就不懂了。最近开始看资金管理，很多地方要用到概率统计。学概率要先学calculus(中文叫什么？不懂)
感觉自己数学基础太差了。金融的基础是数学，绕不过去啊。

考研归来！即将回来与大家交流投资技术！

greenwisher 发表于 2011-1-16 21:02
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据我所知，几乎所有的平台都是需要简单的脚本语言编程。TradeStation的easy language，MT4的MQL4，MT5的MQL5。其实MT系列算是我看到的最难的，因为他们的脚本语言根本不能叫做脚本语言，基本就是C++的语法。一本编程手册2500多页，几乎就是一本面向对象编程的入门书。我只能说这帮俄国佬写编译器太偷懒了。

哪里能找到这本2500多页的编程手册啊？找了很久了！

1546# greenwisher
1545# yoyodave

谢谢两位了!

公司一个做ＩＴ的同事也跟我说ＭＴ４的语言其实不太好用．　

想做back testing其实是想看看各种系统的特点怎样，用程序做是想大量的测试各种系统和其中的参数，手工完全不可能完成这个工作．　结果赚不赚钱都不重要，主要是想在结果里面详细的看他们的特点．

如果没有傻瓜型的软件那就没办法。本科也学过Ｃ，最古董的语言。语法基本望光，编程的思路还记得一些基本的东西。　那只好业余时间再慢慢研究了。　

＇calculus＇是微积分.  　概率基本不需要用微积分，统计要的多一点，但也是很基础，而且一般知道原理就行，计算都是通过查表或者ｅｘｃｅｌ来出结果的。

做资金管理确实要用到概率统计，不过也比较简单，不需要很深入的。估计我后面分析交易结果也要用到。

1546# greenwisher

TradeStation的easy language，MT4的MQL4，MT5的MQL5。

哪一个的语言比较容易上手?   听说有人用VB写程序, 是不是用什么语言都可以写, VB又是不是比较简单的一种?

yoyodave 发表于 2011-1-17 00:20
哪里能找到这本2500多页的编程手册啊？找了很久了！

哦，我说的这本是MQL5的。

MT4和MT5都提供在线的编程文档。MT4提供在线中文、英文和俄文的文档。也有非官方的用户自制pdf版编程手册，但是我没法上传，说论坛已经有了重复的附件。
MT5的话在线只提供英文和俄文，但是提供6种语言的打包下载。

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feng-pan 发表于 2011-1-17 00:38
哪一个的语言比较容易上手?   听说有人用VB写程序, 是不是用什么语言都可以写, VB又是不是比较简单的一种?

理论上说用什么语言写程序都是可以的。关于什么语言最好，这方面争论太多了。

通常来说，C++因为运行效率高（因为它是直接编译成机器语言），所以以前金融相关的软件基本都用它。现在很多银行保险公司开发软件的专业程序员仍然用这个。

而java，C#和VB都是先编译成一种中间语言，然后在目标机器上再通过运行库（java需要装虚拟机，C#和VB需要装.net framework）来进一步编译成机器语言。所以运行效率没有C++高，但是平台通用性移植性比较好，现在是主流趋势了。现在越来越多可以看到基于java和.net的交易软件。

C#和VB在功能上的差别非常小，很多语法都是可以互换的。如果之前有C语法的经验，转型到C#学习效率比较高。相反，如果什么基础都没有，学哪一个基本上差不多。微软的目的就是把这2种语言都简单化到普通人都可以入门的地步。相比之下，VB更加接近人类语言（英语）的语法，比较好记好写，但是缺点就是写出来的同样程序，会比C#长30%。但是因为有intellisense（就像网页上的自动完成功能，你只要打几个字母，电脑可以“猜”你想写什么自动帮你把命令写完整），所以输入速度也不会慢。

这个东西真的是入门容易精通难，无论如何还是不可能自己从头去编个交易程序。能够写一点程序完成测试也就够了。