时间序列如何分段

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各位老师、前辈：
        大家好！请问有谁知道如何将一个完整的时间序列分段？
        具体是这样的：已知时间序列X与另一时间序列Y为非线性相关，且已通过作图确定了曲线，提取了曲线的斜率变化点，下面称之为拐点（我指的的是X）。我需要将时间序列X按照拐点分为若干段，然后再将分好的每一段分别引入原模型，估计每一段的回归系数。研究目的只关心曲线上升段，即二者正相关段。我目前的做法是：建立新的时间序列X2，假设曲线存在阈值（阈值以下为负相关，以上为正相关），则定义时间序列X2中小于阈值的为0，大于阈值的为（X-阈值）；假设曲线为拐点以下正相关，则定义时间序列X2中小于拐点的为X，大于拐点的为拐点；然后直接把新建立的时间序列X2引入原模型进行估计。不知道有无不妥？这样会不会使X为0或拐点的数据点权重过大，导致估计有偏？
        望能有高手点拨，谢谢！

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关键词：时间序列 回归系数 线性相关 非线性 大家好 时间 序列 分段

你的模型形式里面一定要考虑到你所加的哑变量形式，一般分段有三种情况一种是瞬时影响，也就是只对一个时间点加入哑变量，第二种就是你目前采用的形式一致变化，第三种是影响逐渐放大，需要设置斜率变化的哑变量模型。三种模型你要看哑变量是否显著就可以，不存在你说的什么估计有偏的顾虑问题，因为采用的优化算法会保证你的估计肯定是有效的，而且是否有偏要看背景，而不是模型。