关于时间序列回归系数的各种疑问

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关于AR(1)的回归系数的疑问。AR(1)是处理一阶自相关的方法，经常被采用。但是其回归系数怎么处理呢？
假设我们得到 lny=c+b1lnx1+b2lnx2+b3lnx3+ar(1)=b4
我们知道假设，没有后边的ar(1)=b4；回归系数b1,b2,b3即是y对x1,x2,x3的弹性。
但是如果有后边的ar(1)=b4，此时弹性值是多少呢？

第二个问题是（d表示差分）
dlny=c+a1dlnx1+a2dlnx2+a3lnx3
根据定义，我们似乎认为归系数a1,a2,a3即是y对x1,x2,x3的弹性;那是不是与上面的“b1,b2,b3即是y对x1,x2,x3的弹性”矛盾呢？

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关键词：回归系数 时间序列 怎么处理 自相关 是多少 矛盾

第一个没看懂，固定ar的系数为某个值？

第二个问题，差分后对系数的解释，应该涉及到差分本身的变动，也就是原序列变动的表动。
例如价格序列差分为收益，此时对价格的回归系数和对收益的回归系数当然有不同的解释。

酱油哥哥 发表于 2012-5-29 12:42
第一个没看懂，固定ar的系数为某个值？

第二个问题，差分后对系数的解释，应该涉及到差分本身的变动，也 ...

第一个问题，就是加入ar(1)后系数的解释问题。