[经济] 如何看单位根检验---ADF检验结果 [推广有奖]

11楼

花生玉米 发表于 2011-6-3 09:58:59

10# 无人问津的小草
我也是。。。填了maximum，就大于10%，不填的话能够小于1%。。。

12楼

szc412247754 发表于 2011-9-8 13:13:15

学习了，谢谢诸位大侠！

13楼

lanyanzy 发表于 2011-10-30 19:40:14

xubiao 发表于 2010-7-30 16:18
首先，我们要弄明各水平值的设定意义，1%：严格拒绝原假设；5%：拒绝原假设，10%类推。
这三个水平值是E-i ...

关于ADF的检验结果，我有个问题请假一下：一般检验结果的下半部分有什么作用？能不能按照楼主给出的图做下解读？非常感谢，我现在很需要搞清楚

14楼

xubiao 发表于 2011-12-21 06:02:28

最近刚刚上线，好久没有来了。再说些吧，建议楼主搞好这个问题把ADF检验的模型看好，哎，可怜我的双手要打不少字了

15楼

xubiao 发表于 2011-12-21 06:17:36

我们都知道ADF检验模型的一般形式，即三个：分别代表原假设和备择假设的不同情况。但是否应该包括常数项a,是否包括时间趋势at，以及如何确定最优滞后阶数p。
要做到这得要判断结果：考察数据图形呈现形状，呈现无规则上升，下降并反复这一过程，说明数据有随机趋势支配，因此不包括常熟和时间趋势；如果图形呈现明显时间递增或减的趋势但是趋势并不陡峭变化说明数据支配既有随机又有确定趋势，因此包含常数项但不包含时间项；最后常数项和时间趋势项都包括的就是数据随时间明显快速增长（下降）趋势。
阶数确定:
1.运用信息准则。包括AIC，SC信息准则，一般而言，应选所有信息准则最小项的滞后阶数。

2.运用数据频率，例如月度，使用12阶滞后，季度则是4，但有局限性，在高频中，如小时或者天就木有办法做出明确界定

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16楼

xubiao 发表于 2011-12-21 07:53:00

关于“下半部检验结果的作用”
这个问题太宏观了，基本把前面的OLS估计，最大似然估计和durbin-wason test全部包括进去了。计量经济的基础是数据，那么数据的作用是什么呢，建立模型及检验模型的基础而已。任何数据拿出后，先建模。建模之后是利用软件估计模型的系数，残差，自相关检测稳定性，那么自然而然涉及数据与模型的拟合度，系数预估准确性，采用对数最大似然估计也是因为它是一般估计方法，针对古典和非古典的数据模型作出估计，而且能够根据Akaike info criterion 和Schwarz criterion来决定滞后的准确性。