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中国股市收益率及其波动的长期记忆性研究
	程海洋        东北财经大学     发表时间:2004-12-01
	模型包括ARMA模型、ARCH模型、GARCH模型、ARFIMA模型，修正模型包括GARCH-GED模型，ARFIMA-GARCH-t模型和ARFIMA-GARCH-混合正态模型。第三章、给出了基于谱方法和自相关方法两种长期记忆性的数学定义；总结了常用的研究方法；综述了长期记忆性国内外的...

GARCH类模型和状态空间模型波动率预测评价
	田波平刘铁鹰        统计与决策     2009年 第16期
	2实证分析结果2.1GARCH类模型的建立考察GARCH类模型，已验证我们选取的日读数据具有长记忆效应，用GARCH模型建模时发现系数之和接近1，所以采用IGARCH模型。通过各种GARCH类模型的比较，最后得到IGARCH模型，建立的模型如下：rt=0.060625rt...

汇改后人民币汇率波动特性的实证分析
	魏英辉        改革与战略     2009年 第04期
	笔者对人民币/美元、人民币/欧元与人民币/港币汇率对数序列分别采用GARCH（1，1）模型、GARCH（1，1）模型与GARCH（3，2）模型进行估计。综合起来，估计结果如表-5所示。表-5模型的拟合结果均值方程AR（1）方差方程CARCH（-1）GARCH（-1）ARCH（-2）A.....

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市场风险模型的比较与分析和我国外汇市场波动性的实证研究
	段星德        云南师范大学     发表时间:2007-05-18
	表3：TGARcH模型阶数分析表TGARCH（1，1）TGARCH（2，1）TGARCH（1，2）TGARCH（2，2）AIC1.9965121.9895591.9824291.981608对数似然比一225一057一2242.196一2234.136一2232.208从表3可以...

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GARCH类模型和状态空间模型波动率预测评价.pdf (229.3 KB)

2010-7-29 07:25:09 上传

你要的一共四篇，都在这里了，请查收！

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