[问答] R语言 ARIMA模型如何提取t值并进行模型的显著性检验 [推广有奖]

0关注
0粉丝

初中生

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 553 个
通用积分: 0.0000
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 113 点
帖子: 3
精华: 0
在线时间: 17 小时
注册时间: 2020-3-4
最后登录: 2022-10-12

楼主

shenche99 发表于 2020-7-8 20:19:52 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

如题

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：ARIMA模型 ARIMA 如何提取 MA模型 Rim

相关帖子

沙发

719812133

发表于 2021-4-3 11:32:44

楼主你好，你是把ARIMA的参数估计计算赋值给了kdlft是不是，如果用的是TSA包，那你就运行kdlfit\$coef，这样可以把参数估计后的ARIMA的参数估计值提取出来，然后输入kdlfit\$var.coef，把参数估计值们对应的协方差矩阵提取出来，将这个矩阵的主对角线元素提取出来后每一个都开平方根，得到的就是每一个参数估计值的标准误，用前面的参数估计值对应地除以各自的标准误，得到的就是每一个参数估计值的t值，然后用这个命令: 2*pnorm(abs(x), lower.tail = FALSE)，x那个位置换成你自己那一个含有t值的数组输进去，然后运行就会求得你参数估计值的p值，是双侧的。前面两个命令记得去掉两个斜杠\，不加的话我回复里会显示成latex命令好像...