国信证券：固定收益2010年中期投资策略：债券基金资产配置策略研究-10060

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1. 2009 全年和2010 年债券基金打新特征分析
1）申购新股是债券基金资产配置中比较重要的投资策略之一，本文分析和研究
了2009 年5 月新股申购制度改革后打新收益特征、以及新制度下打新收益对
债券基金业绩的影响。

2. 多因子资产配置信号模型以及在强债基金中的应用
1) 我们应用多因子资产配置信号模型对强债基金中的股权类资产和债券类资
产进行大类资产配置模拟。考虑到央票良好的流动性,将股权类资产配置的比例
(0-20%)，通过模型给出的信号在央票和股权类资产间进行月度调整。其余投资
于债券类资产。提出两种配置策略：a）通过年初对债券市场的判断，给定配置
债券的品种和期限，用对应的中债全价指数计算收益。得到了组合的年化收益
率接近10%，夏普比率明显提高到1.28；b）不对债券市场进行判断，将其余
债权资产投资于中债全价指数。得到了组合的年化收益率为10.88%，夏普比率
为1.45。

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关键词：中期投资策略 资产配置 投资策略 策略研究 固定收益 基金 资产 债券 收益 国信证券