ADF单位根检验前要不要做季节调整

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小女子在做农产品价格传导，使用的是月度定基价格数据，遇到的问题是不知道要不要在单位根检验之前做季节调整，看到有的文章作了，有的不做，还有文章说“由于使用季节调整后数据进行单位根检验时需要自回归阶数至少与季节周期一样长，因此有理由预期根据原始数据进行单位根检验的功效要大于使用季节调整后数据时单位根检验的功效”，于是就很困惑啊，麻烦各路大虾帮忙，感激涕零呢~~

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关键词：单位根检验 季节调整 ADF 农产品价格 价格传导 单位根检验 季节调整 价格传导

如果是月度数据或者季度数据最好先做季节调整，以消除季节趋势，再做ADF检验

那请问季节调整后做单位根检验是不是一定要选择12阶的滞后啊？
2# linger1213

好像季节的要做调整吧

最好先做季节调整，以消除季节趋势，再做ADF检验

learn it, and thanks

先做季节性调整在做ADF检验，同问，季节性调整前的数据还用做单位根检验吗？各位大神帮帮忙

wwfellow 发表于 2012-1-28 22:16
最好先做季节调整，以消除季节趋势，再做ADF检验

我也是同样的问题，而且我做完季节性调整后协整出来发现模型无效呀？因为调整系数值均为正？