ADF单位根检验

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这是ADF单位根检验，为什么P值=0.0429，这表示在5%的显著性水平下是显著地。而看t统计量=-3.469>-3.600，这样在5%的显著性水平下，就是不显著的。这两者存在矛盾，为什么呢？

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关键词：单位根检验 ADF T统计量 统计量 矛盾 统计

我也是头一次发现这个问题，按道理-3.469 应该介于-4.380~-3.600之间。 你在option 再加一个reg ，然后看看回归的参数的显著性。

应该使用的是不同的临界值~~~~小样本临界值与渐进分布的临界值不同~~

crystal8832 发表于 2014-7-2 19:11
我也是头一次发现这个问题，按道理-3.469 应该介于-4.380~-3.600之间。 你在option 再加一个reg ，然后看看 ...

我试了一下，结果不变的，还是之前那样，在输出结果下面有approximate P-value,是不是这只是个近似估计，不是那样准确的？还是就如楼下所说。

问问路 发表于 2014-7-2 19:23
应该使用的是不同的临界值~~~~小样本临界值与渐进分布的临界值不同~~

可能说的有道理，我是不太清楚这两个的

xibianxiaoshi 发表于 2014-7-2 20:18
可能说的有道理，我是不太清楚这两个的

应该就是渐进分布导致的~

crystal8832 发表于 2014-7-2 20:36
应该就是渐进分布导致的~

如果ADF检验时，出现有的变量是一阶平稳的，有的变量是三阶平稳的，那接下来该怎么处理呢？还能用协整检验吗？

xibianxiaoshi 发表于 2014-7-2 21:40
如果ADF检验时，出现有的变量是一阶平稳的，有的变量是三阶平稳的，那接下来该怎么处理呢？还能用协整检验 ...

去看我这个帖子~
https://bbs.pinggu.org/thread-3094681-1-1.html

xibianxiaoshi 发表于 2014-7-2 20:18
可能说的有道理，我是不太清楚这两个的

首先非平稳下t值不再服从t分布，这个你应该知道。并且ADF统计量的临界值都是模拟出来的。
然后，当N趋于无穷时，t值的分布为渐进分布；当N有限时，为小样本分布。对应渐进分布的临界值和小样本连临界值。
渐进分布什么意思呢？比如在我们通常的OLS回归中，t值服从t分布，但t分布的渐进分布就是正态分布，所以在大样本下临界值可以直接用正态分布的临界值。结果是用t分布的临界值是显著的，用正态分布的临界值可能是不显著的。但是，通常两者的区别不大，我们也不需要去死扣，差不多在5%水平下都是显著的，至少在10%显著水平下一定是显著的。

为什么这里不像通常的回归报告t值和p值呢，分别报告大样本下和小样本下的的情形呢？因为ADF统计量我们只知道他的渐进分布一定存在，但是小样本下不一定存在一个分布，所以大样本下的临界值才有理论基础；此外，大样本假设样本无穷，肯定不现实，我们实际做的肯定是有限样本，比如N=100，那么就有对应的N=100的临界值，这个临界值通常认为更精确，但是它有个问题，就是有限样本下t统计量不一定有一个稳定的分布，换句话说可能根本没有稳定的临界值。因此各有问题，最好的办法是分别报告。

注：比如凌乱，希望耐心看，此外，大样本和渐进可认为是完全一样的概念。

crystal8832 发表于 2014-7-2 21:56
去看我这个帖子~
https://bbs.pinggu.org/thread-3094681-1-1.html

我已经看了，非常感谢，大赞！