Hausman in Logit model

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连老师：
      检验固定效应与随机效应哪个更合适的命令和线形panel里的hausman test 一样么？我看理论研究文献中说，discrete model下，hausman test比较的不是OLS与GLS，而是MLE与Conditional MLE。我想知道，MLE是用pooled regression估计的么？我觉得应该不是的，而是说m书上le是随机效应的估计方法，这里的hausman Test仍然是检验RE与FE选择的问题。可为什么Greene的说这个hausman Test是经验固定的个体效应的呢，感觉跟随机效应没关系似的。

另外，我想问一下Panel Logit的marginal effect 。为什么每次算Panel的时候总出的是Average marginal effects呢，想算某一年的怎么算呢？                  
margins, dydx( first second)
Average marginal effects                          Number of obs   =       1040
Model VCE    : OIM
Expression   : Linear prediction, predict()
dy/dx w.r.t. : first second
------------------------------------------------------------------------------
             |            Delta-method
             |      dy/dx   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
       first |  -.0718848   .0124714    -5.76   0.000    -.0963283   -.0474412
      second |  -.0877643   .0217583    -4.03   0.000    -.1304098   -.0451189
------------------------------------------------------------------------------

最后，想请教您在截面中，用普通的Logistics怎么检验并修正异方差呢？修正是不是命令后直接加robust就可以了？那如何用LM检验呢？您的视频里是用ml程序编的，那我用logit这样做可以么，为什么老是报错呢？
logit price mpg wei ，sigma:
variable weight，sigma not found
est store homo
logit price mpg wei，sigma: wei
est store het
lrtest homo het
df(unrestricted) = df(restricted) = 3
     又给您添麻烦了，谢谢老师啦。

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关键词：hausman ausman model logit mode hausman logit

这个问题还得等我10号回到广州后，查一下资料才能答复你。
到时你可以催促一下我，以免忘了。
多谢

2# arlionn
连老师，帖子里的小问题您帮我看看喔

viking1111 发表于 2010-8-6 17:05
连老师：
      检验固定效应与随机效应哪个更合适的命令和线形panel里的hausman test 一样么？我看理论研究文献中说，discrete model下，hausman test比较的不是OLS与GLS，而是MLE与Conditional MLE。我想知道，MLE是用pooled regression估计的么？我觉得应该不是的，而是说m书上le是随机效应的估计方法，这里的hausman Test仍然是检验RE与FE选择的问题。可为什么Greene的说这个hausman Test是经验固定的个体效应的呢，感觉跟随机效应没关系似的。

A: 这个问题我不是很清楚，在视频教程中也未涉及Panel Logit的介绍。不过，你可以看看下面这两篇文章的处理和解释：
http://arno.unimaas.nl/show.cgi?fid=13002
http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/35195/1/sp03be06.pdf

另外，我想问一下Panel Logit的marginal effect 。为什么每次算Panel的时候总出的是Average marginal effects呢，想算某一年的怎么算呢？                  
margins, dydx( first second)
Average marginal effects                          Number of obs   =       1040
Model VCE    : OIM
Expression   : Linear prediction, predict()
dy/dx w.r.t. : first second
------------------------------------------------------------------------------
             |            Delta-method
             |      dy/dx   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
       first |  -.0718848   .0124714    -5.76   0.000    -.0963283   -.0474412
      second |  -.0877643   .0217583    -4.03   0.000    -.1304098   -.0451189
------------------------------------------------------------------------------
A: 这可以通过 if 语句来控制。

最后，想请教您在截面中，用普通的Logistics怎么检验并修正异方差呢？修正是不是命令后直接加robust就可以了？那如何用LM检验呢？您的视频里是用ml程序编的，那我用logit这样做可以么，为什么老是报错呢？
logit price mpg wei ，sigma:
variable weight，sigma not found
est store homo
logit price mpg wei，sigma: wei
est store het
lrtest homo het
df(unrestricted) = df(restricted) = 3
     又给您添麻烦了，谢谢老师啦。
A: 如果采用stata提供的logit命令应该无法完成你所要求的分析。你可以下载外部命令 clogithet 来完成考虑异方差的Logit模型的估计。