求中精-资产负债管理-投资组合选择-习题答案

俺参加9月份的中精《资产负债管理》考试，看书看的很郁闷，基本处于一知半解状，现在看到“投资组合选择”部分，更是无语，看看后面习题的第一个题目，无从下手。

求高手解答。

如果能有整本书习题的解答，我愿倾我所有的（论坛币+SOA/ASA阶段考试参考书及考试资料，含FAP）。

协方差矩阵好算吧，这个就不多说了
Σ的特征值里有一个是0，所以半正定啦

矩阵半正定、正定的定义都忘记了，特征值也忘了怎么算，应该找本什么书有针对性的看一下呢？

3# controlpanel

您好，再请教下，怎样证明一个矩阵不是协方差矩阵呢？

huangdw 发表于 2010-8-7 22:07
矩阵半正定、正定的定义都忘记了，特征值也忘了怎么算，应该找本什么书有针对性的看一下呢？

大学的线性代数

2# controlpanel

我算出来的特征值分别是0.04、0.0225、0.029185，恰好等于变量R1、R2、R3的方差 ，没有为0的特征值，所以该协方差矩阵不是半正定的。

不会是题目就出错了吧？

你看看是不是算错了，我用excel算的结果不是这样。
理论上也应该有一个0特征值啊。