紧急求助:GMM动态面板回归xtabond2指令？

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最近在弄论文，是自变量中含有因变量滞后项的面板数据，用GMM动态面板回归

从来没接触过STATA，今天熟悉了下也看了人大经济学论坛上相关资料，但觉得关于GMM操作这块还是不清楚。

我安装了STATA8，把GMM要用的xtabond2命令也下载下来了（我没有去官网下，而是直接在命令栏里输入ssc install xtabond2，不知正确与否）。但是指令具体怎么写不清楚。我看还有人说要做Sanger/Hansan之类检验，更看不大明白了

论文基本情况：
研究中国对外征收反倾销税会对外国对中国出口产生何种影响
面板数据：横截面为迄今为止的所有案例，共29个；时间序列：4年（其实针对每个案例涉及年份不一样，但我按1/2/3/4代表year建立面板数据时系统说和横截面名称一样，所以在stata里我统一改成了2000-2003年），假设立案年为第0年，后面依次为第1/2/3年
因变量：被征收反倾销税率的国家对中国出口量的自然对数Yi,t（已经做log处理）
自变量：（1）因变量的一期滞后项Yi,t-1；（2）反倾销税率DUTYi,t；（3）三个时间虚拟变量T1/T2/T3（可以查看立案后那三年因变量的不同）

这个是否要设定工具变量，如果是的话我想就用Yi,t-2作为工具变量

请教达人这个xtabond2指令应该怎么写，非常感谢

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关键词：XTABOND abond 面板回归 紧急求助 动态面板 求助 面板 动态 GMM 指令

xtabond2  Y l.Y DUTY y1-y3, gmm(DUTY Y, laglimits(2 2)) iv(y0-y3) noleveleq robust small nomata

应该是这样吧
y0-y3是你建好的时间变量
这个工具变量是全部variable都lag了2次，
AR(2)后面的值就是m2 test
Hansen后面的就是J-test，都大于0.05就行

不行就试laglimits(3 3)) ， 命令后面要相应的加art(3)
看m3的值

感谢的回答啊，
我马上试试哦

可以是可以，非常感谢
但是关于y0-y3的总是弄不好，
此外GMM是不是根本不能做截面啊？
如果不能发表的论文可是有地区对比的啵，
求高手指点啊！！

xing0108 发表于 2010-8-20 01:54
xtabond2  Y l.Y DUTY y1-y3, gmm(DUTY Y, laglimits(2 2)) iv(y0-y3) noleveleq robust small nomata

应该是这样吧
y0-y3是你建好的时间变量
这个工具变量是全部variable都lag了2次，
AR(2)后面的值就是m2 test
Hansen后面的就是J-test，都大于0.05就行

不行就试laglimits(3 3)) ， 命令后面要相应的加art(3)
看m3的值

受益匪浅，谢谢

学习了