楼主: mysee007
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[学科前沿] 在线等回答：很多变量做VAR模型是不是不太好 [推广有奖]

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mysee007 发表于 2010-8-18 10:22:44 |AI写论文

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如题，31年的年度数据，本来想做8个变量的，发现不行，做6个，但也不能很好的选择滞后阶数，一提高就说观察数不够，想问下6个变量做基于VAR模型的协整、脉冲等是不是不太科学？
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关键词：VAR模型 AR模型 多变量 VaR 在线等 在线 模型

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yangnay 发表于3楼  查看完整内容

变量多少无所谓，但是变量增加，数据一定要足够。对于6个变量来说，每增加一个滞后，意味着增加5*6=30个系数需要估计。 另外在做脉冲响应时，如果选择普通VAR识别，则对变量的顺序要保持警惕，因为他们的脉冲响应时不一样的。此外，变量越多，顺序的选择越多，那么选择哪一个顺序尤其谨慎。

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mysee007 发表于 2010-8-18 11:45:00
怎么没人答 up
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yangnay 发表于 2010-8-18 12:46:25
变量多少无所谓，但是变量增加，数据一定要足够。对于6个变量来说，每增加一个滞后，意味着增加5*6=30个系数需要估计。
另外在做脉冲响应时，如果选择普通VAR识别，则对变量的顺序要保持警惕，因为他们的脉冲响应时不一样的。此外，变量越多，顺序的选择越多，那么选择哪一个顺序尤其谨慎。
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yuzhaoyu 发表于 2010-8-18 16:49:52
一般都是4   5个
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mysee007 发表于 2010-8-18 21:16:42
谢谢楼上2位
地板
xmchx111 发表于 2012-5-12 22:32:52
变量多出现了本应正相关的系数负相关咋办？
一个菜鸟的奋斗，仍相信付出才有收获

7楼
coco199012 发表于 2013-7-18 09:23:51
学习
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