多变量VAR模型外生性检验结果怎么看

麻烦各位大神帮我看一下检验结果，不提出变量的情况下可以继续脉冲分析和方差分解吗？还有一直不清楚VAR模型要求内生变量还是外生变量，以及内外生变量应该怎么处理，是直接剔除吗？恳求大神指点！

Dependent variable后是被解释变量Y，Excluded下面放的是作为解释变量X的其余几个内生变量，（初步建立VAR模型的时候一般是把全部变量作为内生变量来看，等做过外生性检验后再构建最终VAR），所以你图中6个表格分别是对各个内生变量依次给出的单个检验和联合检验：
单个检验：p值大于临界水平（通常0.05）说明不能拒绝原假设，即X外生于Y，或者说X不能Granger引起Y，说明在Y的方程中X的滞后变量应作为外生变量。
联合检验：p值大于0.05就说明该被解释变量外生于系统，即外生变量。你想判断哪些变量是外生变量应该直接看这个就可以，从你图中来看，LNX1和LNX6是外生变量，其余都是内生变量。

这时候，你可以重新构建VAR模型，把外生变量放到Exogenous Variables那一栏就好，其余内生变量依旧放在Endogenous Variables那一栏，最优滞后你应该也确定好了，改上去，然后就得到你的最终VAR模型了。

进行AR根图表分析确定模型稳定性后可以做脉冲响应和方差分解。

最近也在做VAR，找了很多资料才稍微理清了下步骤和原理，以上回答参考以下PPT第8页，https://wenku.baidu.com/view/b653178ca417866fb94a8e72.html
然后关于VAR模型一些详细步骤和注意事项推荐这个博客
http://blog.sina.com.cn/s/blog_3f8600030100obc3.html
从论坛一个帖子看到的，原贴一下子找不到了……
希望能帮到你，大家一起加油

跪求大神

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nicole122 发表于 2019-1-15 16:51
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您好，如果您的求助没有解决，请到项目交易发布需求，会有更快更专业的用户帮助您 https://bbs.pinggu.org/prj/

方晓晒 发表于 2019-1-14 22:36
Dependent variable后是被解释变量Y，Excluded下面放的是作为解释变量X的其余几个内生变量，（初步建立VAR模 ...

非常谢谢

方晓晒 发表于 2019-1-14 22:36
Dependent variable后是被解释变量Y，Excluded下面放的是作为解释变量X的其余几个内生变量，（初步建立VAR模 ...

您好，根据你的解释我看了一下数据结果lnx4的P值为0.3936>0.05也是外生变量，我主要是想分析lnx4对Y的影响，如果把lnx4作为外生变量，还能继续分析其对Y的影响吗

nicole122 发表于 2019-1-22 15:54
您好，根据你的解释我看了一下数据结果lnx4的P值为0.3936>0.05也是外生变量，我主要是想分析lnx4对Y的影响 ...

你好，可能是我之前没有表述清楚哈，我说的外生变量是对整个系统而言，所以是看这6个变量的联合检验（就是你给的6个表格各自的ALL一栏）的P值，比如，说LNX6是外生变量就是基于下图红色箭头指向的P值，LNX1同理。你说的P值应该是LNY方程里LNX4作为它的格兰杰原因的那个P值，这是之后分析的时候用到的哈。

所以你想对LNX4对LNY的影响进行分析是没问题的，可以在重构VAR（即把外生变量放到Exogenous Variables那一栏，予以剔除）之后再分析：
如果是通过因果检验分析，那就继续因果检验，然后看结果，这个时候就是看你说的那个P值了，如果小于0.05就可以拒绝原假设，认为LNX4是LNY波动的格兰杰原因，然后你就可以开始分析balabala。
如果是通过脉冲响应和方差分解分析也没问题，LNX4对整个系统而言不是外生变量，可以分析的。