请教期货市场和现货市场价格关系的模型

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请教各位达人

我正在写的论文是期货市场和现货市场价格关系的论文

我想用一些模型来研究价格关系，但是不知道有什么比较适合的模型，是否有人能帮忙一下呢。

谢谢哦！

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关键词：市场价格 期货市场 价格关 市场价 不知道 价格 模型 关系 期货 现货

你要先说你准备研究商品期货还是金融期货（指数期货/利率期货）
模型不一样
不过这个期货和现货价格的关系，似乎没什么好写的吧

存在理论上的桔梗关系，这样的研究没有什么意义，因为很多教材中就有这样的研究。

而实际上这个问题更进一步就有意义了，价格关系一旦偏离就可能ARBITRAGE OPPORTUNITY,因此套利交易的研究更有实际意义。

我只能写商品期货啊，国内还没有金融期货

所以我大概想以大商所的大豆为研究对象吧。

楼上说的极有道理，主要我怕我写不了。假如我只是简单列出在哪个范围价格里有ARBITRAGE OPPORTUNITY的话有意义吗？

ps：是不是我用数学建模来数据之间的关系没有太大的意义？这方面的理论（即两者价格关系）是不是比较成熟了已经。

期货价格和现货价格？教材当中当作基础知识来教的a

做实证，做相关性，协整，再做一些波动率方面的验证。

以下是引用libo在2006-5-12 9:50:00的发言：
做实证，做相关性，协整，再做一些波动率方面的验证。

lol...

The relationship between cash market and futures/forward market is enforced by the arbitrage free argument. The correlation is unity. The volatilities are the same (by Ito's lemma). And of course, they are cointegrated. So what the hell you want to 验证?

同意楼上楼上的，我只能做验证了

现在正在学习var 模型中，协整之类还不懂，本科毕业发现什么也不会啊

不如交个朋友，

我的毕业论文刚好也做这个，

我是用VAR，

不过现货数据好象很难弄到哦，期货数据在WIND也是非常有限。

可否共享哦？

早知道当初就拿国外的数据做论文，

人家数据很容易就可以弄到。

有人讲，石油价格是“期货价格决定现货价格”，对么？