请教各位高手协整问题

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请教各位大侠一个协整的基本问题：yt和xt两个时间序列都是一阶单整的，应该可以建立协整方程的。但是，到底使用两个变量的水平值直接做，还是用两个变量各自的一阶差分做呢？这个基本问题，总是弄不清。书上说，两个单整阶数相同的变量，有可能存在协整关系，可以进行回归估计。但很多书上却是用的一阶差分回归的。那么在阶数相同的情况下，到底是用水平值直接回归，检验协整关系呢，还是先做差分，再做回归，进行协整关系检验呢？！恳请各位高手帮助解答这个基本概念性问题，不胜感谢！若斑竹或哪位高手能给予准确解答，本人愿意支付5个论坛币作为答谢。

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关键词：5个论坛币 协整关系 一阶差分 基本问题 各位大侠

单位根检验后同阶的话进行JJ检验 如果存在协整关系直接用水平值回归  不知这个解答lz满意不？满意的话麻烦评个分

mntwater 发表于 2010-8-22 23:09
请教各位大侠一个协整的基本问题：yt和xt两个时间序列都是一阶单整的，应该可以建立协整方程的。但是，到底使用两个变量的水平值直接做，还是用两个变量各自的一阶差分做呢？这个基本问题，总是弄不清。书上说，两个单整阶数相同的变量，有可能存在协整关系，可以进行回归估计。但很多书上却是用的一阶差分回归的。那么在阶数相同的情况下，到底是用水平值直接回归，检验协整关系呢，还是先做差分，再做回归，进行协整关系检验呢？！恳请各位高手帮助解答这个基本概念性问题，不胜感谢！若斑竹或哪位高手能给予准确解答，本人愿意支付5个论坛币作为答谢。

是这样的  既然单整了 可以协整的 你说要回归的协整方程啊  当然要包含一阶滞后量了啊   因为两个变量不用jj检验的  直接采用两步法就可以了

你要做误差修正 当然要先差分了哦  直接按照   输入   yt   c  yt-1 xt xt-1  进行回归就可以了  然后你看看t值等统计量的显著性看看  给你个课件看看