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大家好，请教牛人谁能帮我解释下现价风险为何一般大于基差风险啊？最好能提示如何证明，在此谢过了。。。

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关键词：大家好 求教

大家没有能帮我解答的嘛？拜托了。。。。

现价风险相当于现价的方差，var（现价），
基差风险相当于基差的方差，var（现价-期货价格）
尽管由于品质、时间、地点等因素，期货价格对现货价格的偏差存在一定的偏离，但是总归是基于所有既得信息对现价的最优估计，故可设期货价格=a*现货价格（0〈a〈1），所以var（现价-期货价格）=var（现价（1-a））=（1-a）^2*var(现价)，0<（1-a）^2<1,所以题设成立

呵呵。。。谢谢楼上的解答。。。