请教下ARMA(d,p,q)模型怎么预测

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现在我用2007年1月到2009年3月的月度出口数据来做模型，目的是想预测2009.4-2010.3的出口数据。
通过进行数据处理，发现出口数据是不平稳数据，需要做一次差分才平稳，之后做了一个ARMA(1,3,1）模型，
现在的问题是模型的因变量时出口数据的差分数据，怎么来预测了  请高手帮我指导下

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关键词：ARMA ARM RMA 数据处理 因变量 请教 预测 模型 ARMA

朋友您好，你可以采用跟原来的预测方法一样的方式进行预测！
你做出ARMA模型后，截面上有个forecast，你点击进去，它可以让你选择是对原序列Y做预测，还是对差分序列D(y)做预测。
你可以选择原序列Y，然后一样，软件会把Y的预测值放到Yf序列里。
PS：如果楼主您用的是差分序列做的ARMA模型，那么建议楼主可以采用原序列，然后用D(y)来表示，一样是差分序列，但是这样表示的方法的好处就是可以对原序列做预测。

不知道有没回答清楚楼主您的问题，欢迎来人大经济论坛交流与探讨！

2# 玄霄
您好！谢谢您耐心的回答，但是我现在还是有两个疑问！
（1）我使用的是ARMA(1,3,1)模型，如何表示
   假设原序列为2007.1-2009.3 的出口数据，用export标示，一阶差分为D（export）
     如果我用Genr定义E=D（export），则模型为  E=a+b*E(-1)+c*E(-2)+d*E(-3)+f*AR(1)，而用这种方法预测的话只能预测到E，也就是差分项了。
     如果我直接用D（export），那么D（export）的一阶二阶三阶滞后项该如何表示了？我试着表示成D（export）(-1)，D（export）(-2)，D（export）(-3)，好像最后出现了错误。
（2）如何对序列外的区间进行预测
    好像对2007.1-2009.3的数据进行建立模型后，预测数据时，我虽然该了预测区间，但预测出来的数据依然是2007.1-2009.3（还有几项确缺失NA）。而我现在不仅要对原数据进行预测，也需要对2009.4-2010.3的数据进行预测，请问怎么办？
   万分焦急，谢谢您！

3# 小胖老师

解析：
（1）你的表示有误，可以表示成：D（exprot(-1))它的意思就是差分的滞后一阶。
（2）你要对外延数据做预测，应该修改下sample区间。
步骤为在workfile窗口——proc——structure/resize current page，然后修改成你的2007.1-2010.3。

祝你好运!

4# 玄霄
谢谢您的回复，太谢谢您了！不知能否留给QQ号，以后有机会能向您多学习！

呵呵，楼主您太客气了。
我一般没什么事儿的话，天天都在人大论坛，每天都会来计量经济学与统计版块的。
您大可以来此发帖提问的。
欢迎您来人大经济论坛交流与探讨！
感谢您的信任与支持！

6# 玄霄
o  好的  谢谢您

4# 玄霄
您好。我想在问下您：2007.1-2009.3区间的数据经过检验发现时一阶单整，而我在对D（export）进行处理发现：P=0,Q=0，（通过图形判断都不拖尾） ，此时我就用D（export）和时间（此时以2007.1为1，以此类推2009.3为27）来做一元模型。
现在问题是
（1）我按照您的指导把预测区间换成2007.1-2010.3（即是1-39），但是问题是28-39显示的是NA，请问这是怎么回事了。
（2）我做的一元模型的T值都不显著，R2连0.1都没有，这又是怎么回事了。
     在线期待您的回复！

ARIMA(p,d,q)在Eviews中一般是作短期预测，通常只预测一期，若要预测多期，可根据模型手工计算。ARIMA(p,d,q)不适合作长期预测。

9# shando
哦  谢谢啊