20100903国信证券-数量化投资-“事件套利之分红，沪深300成分股调整”（22页）

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内容目录
研究回顾 .......................................................................................................... 4
什么是事件套利 ............................................................................................... 5
异常收益率的计算方法回顾 ............................................................................. 7
分红事件的套利机会挖掘................................................................................. 7
制造业分红的个股最多 .............................................................................. 7
股权登记日前一周异常收益显著，关注采掘业股票 ............................... 8
6月份为分红事件套利的最佳时机 ........................................................... 9
分红事件套利应选取混合股利和送股的样本 ........................................... 9
市场行情好、分红事件套利收益高 ........................................................ 10
分红事件套利效果测试 .................................................................................. 11
成份股调整是否存在套利机会 ....................................................................... 12
成份股调整套利效果测试............................................................................... 17
总结 ............................................................................................................... 18

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关键词：沪深300 数量化投资 量化投资 国信证券 成分股 国信证券 计算方法 成分股 收益率 制造业