请帮忙推荐书籍或其他帖子中的例子：时间序列（股票收益率）建ARMA-GARCH模型步骤

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          用谷歌搜“股票收益率  ARMA-GARCH  预测”第一个结果是如下链接：18 GARCH模型| 金融时间序列分析讲义
http://www.math.pku.edu.cn/teachers/lidf/course/fts/ftsnotes/html/_ftsnotes/fts-garch.html
          但这个是R语言的，我想找stata的例子
          我也看到别人做的最后ARMA-GARCH回归结果截图如下：
          这样的图表进行记录回归结果形式是大家都通用的吗？还是某本教材或者网页帖子里面这样进行记录的？

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH 股票收益率 推荐书籍

jimy1 发表于 2020-7-12 22:51
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